2025年金融风险管理师流动性覆盖率的高级计算与压力情景应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师流动性覆盖率的高级计算与压力情景应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性覆盖率（LCR）的计算中，高质量流动性资产（HQLA）的折算率主要取决于什么因素？

A、资产的原始账面价值

B、资产的信用评级和市场流动性

C、资产的持有期限

D、资产的发行机构类型

【答案】B

【解析】正确答案是B。HQLA的折算率主要反映资产在压力情景下能够无损失或最小损失地迅速变现的能力，这直接与资产的信用评级和市场流动性相关。信用评级越高、市场流动性越好的资产，折算率越高。A选项原

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