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2025年金融风险管理师AMA下操作风险分布拟合与极值理论应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师AMA下操作风险分布拟合与极值

理论应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师AMA下操作风险分布拟合与极值理论应用专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险计量中，极值理论（EVT）主要用于分析以下哪类风险事件？

A、高频低损事件

B、低频高损事件

C、中频中损事件

D、所有类型事件

【答案】B

【解析】正确答案是B。极值理论专门用于处理分布尾部的极端事件，即低频率但

高损失的操作风险事件。A选项高频低损事件通常用传统分布拟合；C选项中频中损

事件介于两者之间；D选项所有类型事件过于宽泛，EVT不适用于高频事件。知识点：

极值理论的应用场景。易错点：容易混淆EVT与常规分布拟合的适用范围。

2、在操作风险损失分布拟合中，以下哪种分布最适合描述厚尾特征？

A、正态分布

B、泊松分布

C、帕累托分布

D、均匀分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。帕累托分布具有厚尾特征，适合描述操作风险中的极端损

失。A选项正态分布是薄尾分布；B选项泊松分布用于计数事件；D选项均匀分布无尾

部特征。知识点：分布选择与尾部特征。易错点：容易忽略不同分布的尾部特性差异。

3、操作风险数据收集时，以下哪项不属于内部损失数据的特征？

A、完整性高

B、历史数据有限

C、包含外部事件

D、与业务线相关

【答案】C

【解析】正确答案是C。内部损失数据仅包含机构自身事件，外部事件属于外部数

据。A选项完整性高是内部数据优势；B选项历史数据有限是常见问题；D选项与业务

线相关是内部数据特点。知识点：操作风险数据分类。易错点：容易混淆内部与外部数

据的定义。

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4、在极值理论中，POT模型（PeaksOverThreshold）的核心假设是？

A、所有损失服从正态分布

B、超过阈值的损失服从广义帕累托分布

C、损失频率服从泊松分布

D、损失强度服从指数分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。POT模型假设超过阈值的损失服从广义帕累托分布。A选

项正态分布不适用于尾部；C选项泊松分布用于频率；D选项指数分布是GPD的特例。

知识点：POT模型原理。易错点：容易混淆GPD与其他分布的适用条件。

5、操作风险资本计量中，以下哪项是分布拟合的主要目的？

A、预测未来业务收入

B、量化操作风险资本要求

C、评估信用风险暴露

D、计算市场风险VaR

【答案】B

【解析】正确答案是B。分布拟合的核心目的是量化操作风险资本要求。A选项预

测收入属于业务分析；C选项信用风险暴露属于信用风险范畴；D选项市场风险VaR

属于市场风险。知识点：操作风险资本计量目的。易错点：容易混淆不同风险类型的计

量目标。

6、在损失分布法（LDA）中，以下哪项不属于模型验证的关键步骤？

A、拟合优度检验

B、压力测试

C、情景分析

D、客户满意度调查

【答案】D

【解析】正确答案是D。客户满意度调查与模型验证无关。A选项拟合优度检验是

基础步骤；B选项压力测试验证稳健性；C选项情景分析补充模型。知识点：LDA模

型验证流程。易错点：容易将非技术性步骤纳入验证流程。

7、极值理论中，以下哪项是选择阈值的主要标准？

A、最大化样本量

B、平衡偏差与方差

C、最小化阈值

D、使用固定百分位数

【答案】B

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【解析】正确答案是B。阈值选择需平衡偏差（过高）与方差（过低）。A选项最大

化样本量可能导致阈值过低；C选项最小化阈值不现实；D选项固定百分位数缺乏灵活

性。知识点：阈值选择原则。易错点：容易忽略偏差方差权衡。

8、操作风险损失数据中，以下哪项属于外部数据的主要来源？

A、内部审计报告