2025年金融风险管理师股票投资集中度风险（行业_市值）专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师股票投资集中度风险（行业_市值）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师股票投资集中度风险（行业_市

值）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师股票投资集中度风险（行业_市值）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在股票投资组合中，行业集中度风险主要来源于什么？

A、单一股票持仓比例过高

B、投资组合过度集中于特定行业

C、投资组合中股票数量过少

D、投资组合中市值分布不均

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业集中度风险是指投资组合过度集中于特定行业，当该

行业出现系统性风险时，组合将遭受较大损失。A选项描述的是个股集中度风险，C选

项描述的是股票数量集中度风险，D选项描述的是市值集中度风险。知识点：行业集中

度风险的定义和来源。易错点：容易将行业集中度风险与其他类型的集中度风险混淆。

2、市值集中度风险对投资组合的主要影响是什么？

A、增加交易成本

B、降低流动性

C、放大市场波动影响

D、减少收益潜力

【答