2025年金融风险管理师期权合约的内在价值与时间价值专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师期权合约的内在价值与时间价值专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师期权合约的内在价值与时间价值专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师期权合约的内在价值与时间价值专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当一份看涨期权的标的资产市场价格高于其执行价格时，该期权的状态被称为？

A、虚值期权

B、平值期权

C、实值期权

D、深度虚值期权

【答案】C

【解析】正确答案是C。当看涨期权的标的资产市场价格高于执行价格时，期权持有

者可以以低于市价的价格买入资产，因此具有内在价值，称为实值期权。A选项虚值期

权是指标的市场价格低于执行价格；B选项平值期权是指标的市场价格等于执行价格；

D选项深度虚值期权是虚值程度较深的情况。知识点：期权价值状态分类。易错点：容

易混淆看涨期权和看跌期权的实值/虚值判断标准。

2、期权的时间价值主要受哪些因素影响？

A、标的资产价格波动率

B、期权剩余到期时间

C、无风险利率

D、以上都是