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风险管理岗位面试题集及答案解析

一、单选题（每题2分，共10题）

1.在商业银行风险管理中，以下哪项属于操作风险的主要来源？

A.市场波动

B.信用违约

C.内部欺诈

D.利率变化

答案：C

解析：操作风险主要源于内部流程、人员、系统或外部事件，内部欺诈是典型操作风险来源。市场风险（A）、信用风险（B）和利率风险（D）均属于外部风险或信用类风险。

2.以下哪种风险评估方法最适用于定性分析风险发生的可能性和影响？

A.VaR模型

B.敏感性分析

C.风险矩阵

D.蒙特卡洛模拟

答案：C

解析：风险矩阵通过定性评分（如高/中/低）评估风险，适合定性分析。VaR（A）和蒙特卡洛（D）是定量模型，敏感性分析（B）侧重单一变量影响。

3.中国银保监会要求银行建立“三道防线”风险管理体系，以下哪项属于第二道防线？

A.风险管理委员会

B.内部审计部门

C.业务条线部门

D.合规部门

答案：C

解析：银行“三道防线”中，业务条线部门负责风险识别与控制（第一道防线），风险管理部（A）和合规部（D）为第二道防线，内部审计（B）为第三道防线。

4.某公司应收账款账龄超过3年，占总额20%，根据5C信用评估法，最需要关注的是哪个因素？

A.偿债能力（Capacity）

B.资产结构（Capital）

C.经营状况（Conditions）

D.抵押品（Collateral）

答案：A

解析：长期应收账款主要反映客户持续偿债能力问题，5C法中Capacity（A）指短期偿债能力，但长期逾期更需关注其整体财务状况恶化风险。

5.以下哪项不属于金融风险监管的巴塞尔协议III核心要求？

A.核心资本充足率不低于4.5%

B.流动性覆盖率≥100%

C.每股收益（EPS）≥10%

D.资产负债率≤70%

答案：C

解析：巴塞尔III主要监管资本充足率（A）、流动性覆盖率（B）和杠杆率，每股收益（EPS）属于公司财务指标，资产负债率（D）虽被提及但非核心。

6.某保险公司在产品设计阶段，通过专家访谈和情景测试识别潜在风险，该过程属于哪种风险管理工具？

A.应急预案制定

B.风险地图绘制

C.风险情景分析

D.压力测试

答案：C

解析：情景分析通过模拟极端事件评估风险，适用于产品开发阶段。应急预案（A）用于已发生风险应对，风险地图（B）是可视化工具，压力测试（D）侧重市场波动影响。

7.根据《证券法》，证券公司必须设立的风险管理部门，其负责人不得兼任什么职务？

A.投资总监

B.财务负责人

C.合规总监

D.营销总监

答案：A

解析：中国证监会规定，证券公司风险总监不得兼任投资决策职务，以避免利益冲突。财务（B）、合规（C）和营销（D）与风险管理无直接冲突。

8.某企业发现供应商因自然灾害导致原材料断供，此时应启动的风险应对计划是？

A.转移风险

B.减少风险

C.接受风险

D.规避风险

答案：A

解析：自然灾害属不可控外部风险，企业应通过备选供应商或保险等转移风险。减少（B）、接受（C）或规避（D）均不适用于突发不可抗力事件。

9.《企业内部控制基本规范》要求企业建立全面风险管理体系，其核心要素不包括？

A.风险评估

B.内部控制措施

C.信息与沟通

D.风险偏好设定

答案：D

解析：内控规范明确包括风险评估（A）、控制措施（B）和信息沟通（C），但未强制要求企业设定具体风险偏好，属于管理策略范畴。

10.某银行发现某信贷员违规操作导致贷款损失，依据巴塞尔协议，该事件可能影响哪项监管指标？

A.IRB信用风险权重

B.操作风险资本要求

C.资本充足率（CAR）

D.每股净资产（ROE）

答案：B

解析：操作风险资本要求基于内部损失数据计算，违规事件将直接提高银行操作风险拨备，进而影响监管资本。

二、多选题（每题3分，共5题）

1.以下哪些属于商业银行流动性风险的主要表现？

A.存款集中流失

B.市场流动性枯竭

C.信贷业务停滞

D.债券价格剧烈波动

E.独立存续子行资金拆借困难

答案：A、B、E

解析：流动性风险核心表现为资金来源/使用失衡，A（存款流失）、B（市场无报价）、E（拆借中断）均属典型表现。C（信贷停滞）是结果而非直接表现，D（债券波动）更接近市场风险。

2.企业信用风险评估中，以下哪些属于定性评估方法？

A.5C评估法

B.Z评分模型

C.信用评级机构报告

D.盈利能力分析

E.行业专家判断

答案：A、C、E

解析：5C（A）、评级报告（C）和专家判断（E）依赖主观分析，属于定性方法。Z评分（B）和盈利能力（D）需量化数据，属定量评估。

3.根据《保险法》，保险公司必须建立的风险