国债期货分析框架一：从定价机制到交易策略-251110-东北证券.pdfVIP

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2025-11-28 发布于内蒙古
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国债期货分析框架一：从定价机制到交易策略-251110-东北证券.pdf

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证券研究报告发布时间：2025-11-10

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证券研究报告/债券研究报告

从定价机制到交易策略

_——国债期货分析框架一

报告摘要：

国债期货价格走势图

国债期货作为金融市场的重要衍生工具，不仅是现货市场的延伸，更在

TS收盘价TL收盘价T收盘价TF收盘价

利率风险管理、市场流动性提升和价格发现中发挥着关键作用。本篇报125.0112.0

110.0

120.0

告作为国债期货的研究框架，从国债期货的定义和功能出发，延伸到国115.0108.0

106.0

债期货定价和交易策略，最后落地到当下的交易机会。研究内容紧紧围110.0104.0

102.0

105.0

绕定价公式展开，详细地阐述了影响国债期货定价的重要因素以及基100.0

100.0

差、净基差、IRR等关键估值指标。在交易策略方面，本文从国债期货95.098.0

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