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2025年特许金融分析师时间序列分析在金融数据中的预处理方法专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师时间序列分析在金融数据中的预处

理方法专题试卷及解析

2025年特许金融分析师时间序列分析在金融数据中的预处理方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在处理金融时间序列数据时，下列哪种方法最适合处理因节假日导致的缺失值？

A、线性插值法

B、均值填充法

C、前向填充法

D、删除缺失值

【答案】C

【解析】正确答案是C。前向填充法适用于金融市场中因节假日导致的连续缺失值，

因为金融市场在节假日期间通常保持前一交易日的价格水平。线性插值法（A）会人为

制造不存在的价格波动；均值填充法（B）会扭曲价格序列的真实走势；删除缺失值（D）

会破坏时间序列的连续性。知识点：缺失值处理方法。易错点：考生容易忽略金融市场

的特殊性，选择通用的插值方法。

2、在处理股票价格序列时，通常建议使用哪种转换方法？

A、对数转换

B、平方根转换

C、倒数转换

D、标准化

【答案】A

【解析】正确答案是A。对数转换可以稳定股票价格的方差，使序列更接近平稳，同

时将乘法效应转换为加法效应，便于分析。平方根转换（B）和倒数转换（C）在金融时

间序列中较少使用；标准化（D）虽然有用，但不如对数转换能解决异方差问题。知识

点：数据转换方法。易错点：考生可能混淆标准化和转换的区别。

3、在检测金融时间序列的异常值时，下列哪种方法最不适用？

A、Zscore方法

B、IQR方法

C、滚动标准差法

D、固定阈值法

【答案】D

【解析】正确答案是D。固定阈值法不适用于金融时间序列，因为金融数据的波动

性会随时间变化，固定阈值无法适应这种变化。Zscore方法（A）、IQR方法（B）和滚

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动标准差法（C）都能更好地适应金融数据的动态特性。知识点：异常值检测方法。易

错点：考生可能忽视金融数据的非平稳特性。

4、在处理高频金融数据时，下列哪种采样方法最能保留价格信息？

A、随机采样

B、等间隔采样

C、成交量加权平均价（VWAP）

D、收盘价采样

【答案】C

【解析】正确答案是C。VWAP方法结合了价格和成交量信息，能更好地反映市场

交易的真实情况。随机采样（A）和等间隔采样（B）可能丢失重要信息；收盘价采样

（D）只反映最后交易价格，信息量有限。知识点：高频数据处理。易错点：考生可能忽

略成交量在价格发现中的作用。

5、在处理金融时间序列的季节性时，下列哪种方法最不常用？

A、季节性差分

B、移动平均法

C、傅里叶变换

D、直接删除

【答案】D

【解析】正确答案是D。直接删除季节性会丢失重要信息，不是合理的处理方法。季

节性差分（A）、移动平均法（B）和傅里叶变换（C）都是常用的季节性处理方法。知

识点：季节性处理方法。易错点：考生可能认为删除是最简单的方法而选择D。

6、在处理多资产金融时间序列时，下列哪种方法最适合处理不同资产的数据频率

不一致问题？

A、降采样

B、升采样

C、线性插值

D、忽略差异

【答案】B

【解析】正确答案是B。升采样可以将低频数据转换为高频数据，便于多资产分析。

降采样（A）会丢失高频数据的信息；线性插值（C）可能引入偏差；忽略差异（D）会

导致分析错误。知识点：多频率数据处理。易错点：考生可能混淆升采样和降采样的适

用场景。

7、在处理金融时间序列的滞后效应时，下列哪种方法最不合适？

A、自相关函数分析

B、偏自相关函数分析

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C、格兰杰因果检验

D、简单移动平均

【答案】D

【解析】正确答案是D。简单移动平均主要用于平滑数据，不适合分析滞后效应。自

相关函数分析（A）、偏自相关函数分析（B）和格兰杰因果检验（C）都是分析滞后效

应的有效方法。知识点：滞后效应分析。易错点：考生可能混淆平滑方法和滞后分析方

法。