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2025年金融风险管理师监管检查与模型审批流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师监管检查与模型审批流程专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师监管检查与模型审批流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行内部模型审批流程中，模型验证的独立性主要体现在哪个方面？

A、模型开发团队与模型使用团队的分离

B、模型验证团队直接向董事会报告

C、模型验证团队不参与模型开发过程

D、模型验证结果需经外部审计确认

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的独立性核心在于验证团队不能参与模型开发过

程，避免利益冲突。A选项虽然合理但不是独立性的核心体现；B选项过于绝对，多数

情况下验证团队向风险管理委员会报告；D选项外部审计是补充而非独立性体现。知识

点：模型治理结构。易错点：容易将”独立性”简单理解为组织架构分离。

2、根据巴塞尔协议要求，市场风险内部模型法（IMA）的返回检验应至少多久进

行一次？

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议明确要求市场风险内部模型需按季度进行返回

检验，以监控模型预测准确性。A选项频率过高不现实；C和D选项频率不足，无法

及时发现模型问题。知识点：模型验证频率要求。易错点：容易混淆不同类型模型的验

证周期。

3、在监管检查中，“模型风险”主要指什么？

A、模型使用不当导致的操作风险

B、模型本身缺陷造成的决策失误

C、模型数据质量问题

D、模型系统故障风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险特指因模型设计、假设或应用不当导致的潜在损

失。A选项属于操作风险范畴；C选项是模型风险的诱因之一；D选项属于技术风险。

知识点：风险分类。易错点：容易将模型风险与相关风险类型混淆。

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4、模型审批委员会通常不包括以下哪个角色？

A、首席风险官

B、模型开发负责人

C、合规官

D、内部审计代表

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型开发负责人应回避审批决策，以保证独立性。A、C、D

都是委员会常规成员。知识点：模型治理架构。易错点：容易忽视利益冲突原则。

5、监管机构对银行压力测试模型检查的重点是？

A、模型计算精度

B、情景设置合理性

C、系统运行效率

D、数据更新频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管更关注压力测试情景是否覆盖极端但可能的情况。A、

C、D是技术层面问题。知识点：监管检查重点。易错点：容易将技术指标与监管重点

混淆。

6、模型文档中”模型局限性”部分应包含？

A、模型开发成本

B、模型适用范围

C、模型技术细节

D、模型历史表现

【答案】B

【解析】正确答案是B。局限性主要说明模型不适用的情况和边界条件。A、C、D

属于其他文档内容。知识点：模型文档要求。易错点：容易遗漏关键内容要素。

7、监管要求模型变更时，以下哪种情况需要重新审批？

A、参数微调

B、数据源变更

C、报告格式修改

D、系统升级

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据源变更可能显著影响模型结果，需重新审批。A、C、D

属于常规维护。知识点：模型变更管理。易错点：难以判断变更影响程度。

8、模型验证中的”样本外测试”目的是？

A、提高模型拟合度

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B、检验模型泛化能力

C、优化模型参数

D、减少计算误差

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试验证模型对新数据的预测能力。A、C属于开发

阶段工作；D是技术问题。知识点：验