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(2025年)银行从业风险管理试题及答案

一、单项选择题（共25题，每题1分，共25分）

1.某商业银行2024年末贷款总额为8000亿元，其中正常类贷款6500亿元，关注类贷款1000亿元，次级类贷款300亿元，可疑类贷款150亿元，损失类贷款50亿元。根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，若监管要求的拨备覆盖率为150%，则该行2024年末贷款损失准备至少应计提（）。

A.600亿元

B.450亿元

C.750亿元

D.900亿元

2.关于风险偏好的表述，正确的是（）。

A.风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意承担的风险类型和总量

B.风险偏好应每年调整一次，确保与市场环境同步

C.风险偏好由业务部门制定，风险管理部门监督执行

D.风险偏好仅需覆盖信用风险和市场风险

3.某银行持有10年期国债组合，久期为8.5年，当前市场利率为3%。若市场利率上升50个基点，该国债组合的价值变动率约为（）。

A.-4.25%

B.+4.25%

C.-8.5%

D.+8.5%

4.根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行的核心一级资本充足率最低要求为（）。

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

5.操作风险损失事件中，“客户资料泄露导致法律诉讼”属于（）。

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.信息科技系统事件

D.执行、交割和流程管理事件

6.流动性风险监测指标中，净稳定资金比例（NSFR）的分子是（）。

A.可用的稳定资金

B.所需的稳定资金

C.优质流动性资产

D.未来30天现金净流出量

7.压力测试中，“将GDP增速从5%下调至2%，同时失业率上升至7%”属于（）。

A.敏感性测试

B.情景测试

C.历史模拟测试

D.蒙特卡洛模拟测试

8.某银行对房地产行业贷款集中度为25%，监管要求的行业贷款集中度上限为30%。若该行计划新增房地产贷款，需重点关注（）。

A.行业周期性风险

B.国别风险

C.声誉风险

D.战略风险

9.信用风险内部评级法中，违约概率（PD）的估计期限通常为（）。

A.1年

B.3年

C.5年

D.7年

10.市场风险VaR（在险价值）计算中，若置信水平为99%，持有期为10天，则VaR表示（）。

A.未来10天内，有1%的概率损失不超过VaR值

B.未来10天内，有99%的概率损失不超过VaR值

C.未来1天内，有1%的概率损失不超过VaR值

D.未来1天内，有99%的概率损失不超过VaR值

11.下列不属于流动性风险预警信号的是（）。

A.大额存款客户集中提款

B.同业拆入利率显著高于市场平均水平

C.贷款平均期限缩短

D.优质流动性资产占比持续下降

12.操作风险高级计量法（AMA）的核心是（）。

A.基于历史损失数据建立统计模型

B.按业务条线分配固定比例资本

C.依赖外部数据估算风险

D.由监管机构直接核定资本要求

13.某银行通过购买信用违约互换（CDS）对冲企业贷款的信用风险，这属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

14.压力测试结果应用的关键是（）。

A.向监管机构报告测试过程

B.验证模型的准确性

C.推动资本规划和风险偏好调整

D.用于绩效考核

15.商业银行风险文化的核心是（）。

A.风险限额管理

B.全员风险意识

C.风险绩效考核

D.风险报告制度

16.关于久期缺口的表述，正确的是（）。

A.久期缺口=资产久期-负债久期

B.久期缺口为正时，利率上升导致银行净值增加

C.久期缺口为负时，利率下降导致银行净值减少

D.久期缺口的绝对值越大，利率风险越低

17.下列属于表外信用风险的是（）。

A.银行承兑汇票

B.抵押贷款

C.信用贷款

D.同业拆借

18.流动性覆盖率（LCR）的计算中，分子是（）。

A.未来30天现金净流出量

B.优质流动性资产

C.可用的稳定资金

D.所需的稳定资金

19.巴塞尔协议Ⅲ中，逆周期资本缓冲的计提比例范围是（）。

A.0-2.5%

B.1-3%

C.2.5-5%

D.0-5%

20.操作风险损失数据收集的原则不包括（）。

A.