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2025年金融风险管理师流动性风险压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在进行流动性风险压力测试时，最核心的目的是什么？

A、评估银行的盈利能力

B、评估银行在极端市场条件下满足短期债务义务的能力

C、评估银行的信用风险状况

D、评估银行的资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险压力测试的核心目的是模拟在极端但可能发生

的市场条件下，银行是否有足够的流动性资产来应对短期债务的偿付需求，从而评估其

流动性状况。A选项评估盈利能力，属于财务分析范畴；C选项评估信用风险，属于另

一类风险；D选项评估资本充足率，属于资本风险管理。知识点：流动性风险压力测试

的定义与目标。易错点：容易将压力测试的目的与其他风险管理的目标混淆，特别是与

资本充足率压力测试相混淆。

2、下列哪项通常不被作为流动性风险压力测试的情景假设？

A、存款大规模流失

B、信用评级被大幅下调

C、主要交易对手违约

D、银行长期发展战略调整

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险压力测试关注的是突发的、外部的、负面的冲

击事件对银行流动性的影响。A、B、C都是典型的外部负面冲击情景。D选项“银行长

期发展战略调整”是银行内部主动的、长期的管理行为，不属于压力测试所模拟的外部

冲击情景。知识点：流动性风险压力测试的情景设计。易错点：可能会误将内部管理活

动也视为压力测试情景，忽略了压力测试主要针对外部冲击的特性。

3、在流动性风险压力测试中，流动性覆盖率（LCR）的监管标准要求银行持有的

高质量流动性资产（HQLA）至少能覆盖未来多少天的净现金流出？

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

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【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的流动性监

管指标，其核心要求是银行持有的高质量流动性资产（HQLA）的总量，至少要等于未

来30天的净现金流出量，旨在确保银行在短期极端压力情景下有足够的流动性。知识

点：流动性覆盖率（LCR）的定义和标准。易错点：容易混淆LCR和净稳定资金比率

（NSFR）的时间维度，NSFR关注的是一年期限。

4、在进行流动性风险压力测试时，对于“高质量流动性资产”（HQLA）的认定，以

下哪项通常不被接受？

A、国债

B、中央银行票据

C、信用评级为BBB级的企业债券

D、现金

【答案】C

【解析】正确答案是C。高质量流动性资产（HQLA）的核心特征是信用风险低、估

值稳定、市场深度高、易于变现。国债、央行票据和现金都具备这些特征。而BBB级的

企业债券信用风险相对较高，在压力情景下可能难以快速无损变现，因此通常不被认定

为HQLA，或需要进行大幅折价。知识点：高质量流动性资产（HQLA）的认定标准。易

错点：容易忽略信用评级在HQLA认定中的重要性，误以为所有债券都能作为HQLA。

5、流动性风险压力测试的“严重性”通常通过什么来体现？

A、测试情景发生的概率

B、测试情景对银行流动性造成的冲击程度

C、测试情景的复杂性

D、测试所需的时间

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的“严重性”指的是所模拟的冲击事件对银行流动

性状况造成的负面影响有多大，例如存款流失的比例、融资成本上升的幅度等。A选项

是情景的“可能性”，而非“严重性”。C和D与严重性的定义无关。知识点：压力测试情

景的核心要素。易错点：容易将“严重性”与“可能性”混淆，这是压力测试设计中两个独

立且重要的维度。

6、在构建流动性风险压力测试情景时，情景分析法的局限性主要在于？

A、无法考虑多个风险因素同时发生的情况

B、严重依赖历史数据和假