2025年金融风险管理师高级计量法总体框架与核心思想专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师高级计量法总体框架与核心思想专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师高级计量法总体框架与核心思想专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师高级计量法总体框架与核心思想专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高级计量法（AMA）框架下，操作风险资本计量的核心思想是什么？

A、完全依赖外部损失数据

B、通过内部数据、外部数据、情景分析和业务环境与内部控制因素的综合评估

C、仅使用基本指标法

D、以市场风险数据为基础进行计量

【答案】B

【解析】正确答案是B。高级计量法的核心在于综合利用内部损失数据、外部损失

数据、情景分析以及业务环境与内部控制因素（BEICFs）来全面评估操作风险。选项A

过于片面，仅依赖外部数据会忽略机构特性；选项C是初级方法；选项D混淆了风险

类型。知识点：AMA四大要素整合。易错点：误认为单一数据源即可满足AMA要求。

2、操作风险高级计量法中，情景分析的主要目的是什么？

A、替代内部损失数据

B、评估低频高损事件的风险暴露

C、计算日常运营成本

D、预测市场波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于评估历史数据中未充分反映的低频高损

事件（如自然灾害、重大欺诈）。选项A错误，情景分析是补充而非替代；选项C、D

与操作风险无关。知识点：情景分析在AMA中的独特作用。易错点：混淆情景分析与

数据补充的关系。

3、在AMA框架下，业务环境与内部控制因素（BEICFs）的评估主要影响什么？

A、资本计量的最终结果

B、仅影响数据收集范围

C、仅用于监管报告

D、与资本计量无关

【答案】A

【解析】正确答案是A。BEICFs通过调整风险暴露参数直接影响资本计量结果，体

现机构风险管理水平。选项B、C、D均低估了其作用。知识点：BEICFs的动态调整

机制。易错点：误认为BEICFs仅是形式化要求。

4、高级计量法要求使用至少多少年的内部损失数据？

2025年金融风险管理师高级计量法总体框架与核心思想专题试卷及解析2

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议明确要求AMA需使用至少5年内部数据（若

数据质量高可缩短至3年）。选项A、B、D均不符合监管要求。知识点：AMA数据时

间窗口规定。易错点：忽略数据质量与时间窗口的弹性关系。

5、外部损失数据在AMA中的主要作用是什么？

A、完全替代内部数据

B、补充内部数据的不足，尤其是尾部风险

C、仅用于行业比较

D、仅用于审计目的

【答案】B

【解析】正确答案是B。外部数据主要用于弥补内部数据在低频高损事件上的不足。

选项A错误，外部数据是补充而非替代；选项C、D未体现核心功能。知识点：外部

数据的补充性定位。易错点：高估外部数据的独立性。

6、在AMA模型验证中，返回测试主要用于检验什么？

A、模型假设的合理性

B、历史数据的准确性

C、模型预测结果与实际损失的一致性

D、情景分析的有效性

【答案】C

【解析】正确答案是C。返回测试通过对比预测与实际损失检验模型有效性。选项

A、B、D属于其他验证环节。知识点：返回测试的验证目标。易错点：混淆返回测试与

压力测试。

7、操作风险高级计量法中，损失分布法（LDA）的核心步骤是什么？

A、仅拟合频率分布

B、仅拟合严重性分布

C、分别拟合频率和严重性分布后通过蒙特卡洛模拟整合

D、直接使用历史数据计算资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。LDA需独立建模频率和严重性分布，再通过模拟整合。选

项A、B不完整；选项D属于基本指标法思路。知识点：LDA的两阶段建模。易错点：

忽略分布整合的复杂性。

2025年金融风险管理师高级计量法总体框架与核心思想专题试卷及解析