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金融知识图谱中的风险传播网络鲁棒性分析1

金融知识图谱中的风险传播网络鲁棒性分析

摘要

本报告系统研究了金融知识图谱中风险传播网络的鲁棒性问题，旨在构建一套完

整的分析框架和方法体系。报告首先梳理了金融风险传播的理论基础和知识图谱技术

发展现状，然后深入分析了当前金融风险识别与防控面临的挑战。通过构建基于复杂网

络理论的金融风险传播模型，结合图神经网络等前沿技术，提出了多层次、多维度的鲁

棒性评估指标体系。研究设计了包括数据采集、知识抽取、网络构建、模拟仿真和结果

分析在内的完整技术路线，并制定了详细的实施方案。预期成果包括一套可操作的金融

风险传播鲁棒性分析工具、若干政策建议以及多篇高水平学术论文。报告还全面评估了

研究过程中可能面临的技术、数据和政策风险，并提出了相应的保障措施。本研究对于

提升金融系统性风险防范能力、维护金融稳定具有重要的理论价值和实践意义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

金融系统的稳定性对国家经济安全至关重要。随着金融市场的快速发展和金融创

新的不断涌现，金融机构之间的关联性日益增强，风险传播路径变得更加复杂和隐蔽。

传统的风险识别方法已难以应对这种高度关联的金融生态系统带来的挑战。根据中国

人民银行发布的《中国金融稳定报告(2023)》，我国金融体系面临的系统性风险压力持

续存在，特别是跨市场、跨行业的风险传导问题日益突出。在此背景下，利用知识图谱

技术构建金融风险传播网络，并分析其鲁棒性，对于提升金融风险防控能力具有重要意

义。

知识图谱作为一种结构化的语义知识库，能够有效表示实体间的复杂关系，已被广

泛应用于金融领域。通过构建金融知识图谱，可以全面刻画金融机构、金融产品、市场

参与者之间的多维关联，为风险传播分析提供数据基础。而鲁棒性分析则有助于评估金

融网络在遭受冲击时的稳定性和抗风险能力，为监管部门提供决策支持。本研究将这两

者结合，探索金融风险传播的新范式，有望为金融稳定提供新的理论工具和实践方法。

1.2国内外研究现状

国际上，金融网络风险传播研究已取得显著进展。Eisenberg和Noe(2001)最早提出

了基于清算向量的金融网络风险传播模型，为后续研究奠定了基础。Acemoglu等(2015)

通过复杂网络理论分析了金融网络连通性与风险传播的关系，发现适度的连通性可以

增强系统鲁棒性。近年来，随着大数据技术的发展，基于知识图谱的金融风险分析逐渐

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成为研究热点。国外大型金融机构如高盛、摩根大通等已开始构建内部金融知识图谱用

于风险管理和合规检查。

国内研究起步较晚但发展迅速。清华大学金融科技研究院(2022)发布的《中国金

融科技发展报告》显示，我国金融知识图谱应用已覆盖风险控制、反欺诈、智能投顾等

多个领域。在学术研究方面，北京大学数字金融研究中心(2023)构建了包含5000余家

金融机构和10万条关系的知识图谱，用于分析影子银行风险传播。然而，现有研究多

集中于知识图谱构建技术，对风险传播网络鲁棒性的系统分析仍显不足，缺乏可量化的

评估指标和实用的分析工具。

1.3研究问题与挑战

本研究面临的核心科学问题是如何准确量化和评估金融知识图谱中风险传播网络

的鲁棒性。具体而言，需要解决以下几个关键挑战：首先，金融数据来源多样、质量参

差不齐，如何从海量异构数据中准确抽取金融实体和关系；其次，金融风险传播机制复

杂，涉及直接传染、间接传染、反馈效应等多种路径，如何构建符合实际的风险传播模

型；第三，鲁棒性评估标准不统一，如何设计科学合理的指标体系；最后，金融系统动

态演化，如何实现鲁棒性的实时监测和预警。

此外，本研究还面临数据获取、模型验证、政策合规等实践层面的挑战。金融数据

往往涉及商业机密和隐私保护，获取难度大；风险传播模型需要历史危机事件进行验

证，但这类数据稀缺；同时，金融监管政策频繁调整，研究方法需要保持足够的灵活性

和适应性。这些挑战都将在后续研究中重点突破。

研究概述

2.1研究目标

本研究旨在构建一套完整的金融知识图谱风险传播网络鲁棒性分析框架，具体目

标包括：第一，建立涵盖银行、证券、保险等多领域的金融知识图谱，包含不少于10

万个节点和50万条关系边；第二，设计能够