联立方程组模型.pptVIP

*如果进一步分析上述四个关系式，还可以发现因此结构式中供给方程的参数可以由简约式参数确定出来，因此供给方程是可识别的。需求方程当然就无法识别了。还可以通过考察结构式供给函数和需求函数的形式是否统一，是否能够通过两个方程的线性组合产生其他形式的供给函数和需求函数，直接判断它们的识别性问题。*如果想要市场均衡模型的两个方程都可识别，那么只要在供给函数中再引进一个变量，如，可得：这时候，简约式模型为：*结构式和简约式系数的关系为通过检查可以发现，从简约式参数可以唯一地确定出结构式参数。因此在供给函数中又引入新变量后，该模型是可识别的。*需要注意的是，并不是在联立方程组模型引进越多的变量，从而使方程或整个模型的识别性越强就越好。例如若我们在（11-2）的供给函数中再加入一个认为与这种产品的供给有关的气温变量作解释变量，那么模型的结构式变为：（11－9）*其的简约式为：结构式参数和简约式参数之间的关系如下：*结构式模型只有7个未知参数，而结构式和简约式参数之间的关系式却有8个，因此一般会存在某些结构式参数有两个矛盾解的情况。由于因此，通过简约式采纳述可以导出两个的值。这时候我们称需求函数为“过度可识别”的。*当存在过度可识别的方程时，实际上也意味着模型化为简约式后，简约式的参数不是完全独立的，存在某种约束关系。因此，过度可识别时无法通过对简约式参数的估计，解决结构式参数的估计问题。相对上述过度可识别的情况，如果一个方程的结构式参数可通过简约式参数得到唯一的值，则称为“恰好可识别”的。只有模型的所有方程都可识别时一个联立方程组模型才是可识别的，才是有意义的分析对象。*二、识别性的判断识别性的两种等价定义：一种是能否通过简约式的参数确定，唯一确定结构式方程的参数；另一种是各个结构式方程在模型其他方程作为条件的前提下，是否具有唯一确定的形式。根据上述判别法则可进一步推出下述结论：如果联立方程组模型中存在一个，或可以用其他方程的线性组合得到一个，所有变量都已包含在所考察方程中的方程，那么所考察的方程是不可识别的。*推论：如果联立方程组模型中某个方程包含了模型中所有的变量，那么该方程是不可识别的。判断一般联立方程组模型方程识别性的矩条件：设一个有g个方程的联立方程组模型中某个方程有M个变量，在这个方程中没有出现，但在模型其他方程中出现的有N个变量。则没有出现在考察方程中变量的个数小于其余方程的个数，Ng－1，其余g-1个方程一定能通过线性组合产生不包含考察方程中未出现的N个变量的方程，该方程肯定是不可识别的。*因此N?g－1是识别性的必要条件，称为识别性的“阶条件”。在可识别的情况下，如果N=g-1，则该方程的结构式参数可由简约式参数唯一确定，即恰好可识别的情况。如果N?g-1，这时候若用简约式参数推导该方程的结构式参数，会出现信息过多，参数有约束关系的情况，就是过度可识别的情况。需要注意的是，会计恒等式都是可识别的。*例11－1，宏观经济联立方程组模型的识别性。*三、识别性的扩展讨论前面对联立方程组模型识别性的讨论，都是在各个方程的变量结构上进行的，并没有考虑到各个方程误差项的情况，或者不同方程误差项之间协方差的情况。实际上如果考虑误差项的情况和性质，原来意义上不可识别的方程有可能成为可识别的。*（一）误差项协方差的约束和识别性设模型为：如果按照前面介绍的判断方法，容易明白该模型的第二个方程是不可识别的。该方程中的两个变量，在第二个方程中都出现了，用任意常数乘第一个方程后加到第二个方程上，都可以得到第二个方程中三个变量和之间的另一种关系式。*由于和通常不会与和相同，因此第二个方程是不可识别的，从而整个模型也是不可识别的。如果我们假设该模型两个方程的误差项必须是不相关的，那么情况就会有所变化。*因为如果要求上述通过线性组合得到的方程的误差项，也与第一个方程的误差项不相关，即那么必须成立，也就是和必须与和相同。这意味着第二个方程的形式是唯一确定的，因此第二个方程是可识别的。*（二）递归模型如果一个联立方程组模型具有这样的特征，那就是第一个内生变量只决定于前定变量；第二个内生变量只决定于前定变量，或者还有第一个内生变量；第三个内生变量决定于前定变量，或者还有第一、二个内生变量