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2025年金融风险管理师资产负债管理基础概念专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师资产负债管理基础概念专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师资产负债管理基础概念专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资产负债管理中，以下哪项最能体现”利率风险”的核心特征？

A、信用违约导致的损失

B、市场利率变动对银行净利息收入的影响

C、流动性不足引发的挤兑风险

D、操作失误造成的损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率风险的核心是市场利率变动对银行净利息收入和经济

价值的影响。A属于信用风险，C属于流动性风险，D属于操作风险。知识点：资产负

债管理中的主要风险类型。易错点：容易将利率风险与市场风险混淆，需注意利率风险

是市场风险的重要组成部分。

2、银行实施资产负债管理的主要目标是？

A、最大化股东权益

B、在风险可控范围内实现收益最大化

C、完全消除所有风险

D、优先保证存款人利益

【答案】B

【解析】正确答案是B。资产负债管理的核心目标是在可接受的风险水平内实现收

益最大化。A过于绝对，C不现实，D虽然重要但不是主要目标。知识点：资产负债管

理的目标设定。易错点：容易将风险管理目标与银行整体经营目标混淆。

3、以下哪项不属于银行资产负债管理的传统工具？

A、利率互换

B、贷款证券化

C、存款准备金调整

D、信用衍生品

【答案】D

【解析】正确答案是D。信用衍生品主要用于信用风险管理，而非传统的资产负债

管理工具。A、B、C都是常见的ALM工具。知识点：资产负债管理工具分类。易错

点：容易将所有金融工具都归为ALM工具。

4、在缺口分析中，当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，银行面临？

A、正缺口

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B、负缺口

C、零缺口

D、平衡缺口

【答案】B

【解析】正确答案是B。当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时形成负缺口，此

时利率上升会对银行不利。A是相反情况，C表示相等，D不是专业术语。知识点：利

率缺口分析。易错点：容易混淆正负缺口的含义。

5、银行流动性覆盖率(LCR)的监管要求是？

A、不低于100%

B、不低于80%

C、不低于50%

D、不低于120%

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议III，LCR要求银行高质量流动性资产充足

率不低于100%。其他选项不符合监管标准。知识点：流动性监管指标。易错点：容易

混淆LCR和NSFR的要求。

6、以下哪项最能体现”期限错配”的概念？

A、资产和币种不匹配

B、资产和负债到期日不一致

C、资产和信用评级不匹配

D、资产和地域分布不匹配

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限错配特指资产和负债到期日不一致的情况。A是币种

错配，C是信用错配，D是地域错配。知识点：资产负债匹配原则。易错点：容易将各

种错配类型混淆。

7、银行经济价值(EVE)分析主要关注？

A、短期盈利能力

B、长期价值稳定性

C、流动性状况

D、资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。EVE分析关注利率变动对银行长期价值的影响。A是短期

视角，C、D是其他分析维度。知识点：经济价值分析。易错点：容易将EVE与净利

息收入分析混淆。

8、以下哪项不属于压力测试的类型？

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A、历史情景测试

B、假设情景测试

C、敏感性测试

D、合规性测试

【答案】D

【解析】正确答案是D。合规性测试属于审计范畴，不是压力测试类型。