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2025年金融风险管理师三大支柱协同效应分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师三大支柱协同效应分析专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师三大支柱协同效应分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议三大支柱中，哪一支柱为银行提供了风险管理的内部驱动力？

A、最低资本要求

B、监管审查

C、市场纪律

D、信息披露

【答案】A

【解析】正确答案是A。最低资本要求（第一支柱）通过设定资本充足率标准，促

使银行主动优化风险管理。B选项监管审查是外部监督，C和D选项市场纪律和信息

披露属于第三支柱，更多是外部约束机制。知识点：三大支柱的功能定位。易错点：容

易混淆第一支柱和第三支柱的驱动力属性。

2、以下哪项最能体现三大支柱的协同效应？

A、单独满足资本充足率要求

B、通过信息披露提升监管效率

C、仅依赖内部模型评估风险

D、忽视市场反馈调整策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。信息披露（第三支柱）能增强监管审查（第二支柱）的有效

性，形成协同。A、C、D选项都未能体现支柱间的互动关系。知识点：协同效应的具

体表现。易错点：容易忽视支柱间的相互作用机制。

3、第二支柱监管审查的核心目标是？

A、替代第一支柱的资本要求

B、确保银行风险管理全面性

C、强制披露所有风险信息

D、简化资本计算流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管审查旨在评估银行整体风险管理框架，包括第一支柱

未覆盖的风险。A选项错误，第二支柱是补充而非替代；C选项属于第三支柱；D选项

与监管审查目的无关。知识点：第二支柱的职能范围。易错点：容易混淆第二支柱与第

三支柱的职责。

4、市场纪律（第三支柱）主要通过什么方式发挥作用？

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A、监管机构直接干预

B、资本充足率硬性约束

C、市场参与者对信息的反应

D、内部风险模型优化

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场纪律依赖投资者、存款人等对银行披露信息的反应来

约束银行行为。A选项属于第二支柱，B选项属于第一支柱，D选项是内部管理行为。

知识点：第三支柱的作用机制。易错点：容易混淆市场纪律与监管审查的驱动主体。

5、三大支柱协同中，哪一环节最容易出现信息不对称？

A、资本充足率计算

B、监管审查沟通

C、信息披露质量

D、内部模型验证

【答案】C

【解析】正确答案是C。信息披露（第三支柱）的质量直接影响市场纪律的有效性，

且银行可能选择性披露。A、B、D选项更多是内部或监管可控环节。知识点：协同效

应的潜在障碍。易错点：容易忽视信息披露的操纵可能性。

6、以下哪项是第一支柱与第二支柱的典型协同案例？

A、银行根据监管建议调整资本缓冲

B、市场因负面信息抛售股票

C、银行主动披露风险敞口

D、监管机构处罚违规行为

【答案】A

【解析】正确答案是A。监管审查（第二支柱）的建议会直接影响银行资本充足率

（第一支柱）的调整。B、C选项涉及第三支柱，D选项是监管行为而非协同。知识点：

支柱间协同的具体场景。易错点：容易将监管行为与协同效应混淆。

7、三大支柱协同失效的主要原因是？

A、资本要求过高

B、信息披露不充分

C、监管审查过于频繁

D、内部模型过于复杂

【答案】B

【解析】正确答案是B。信息披露不充分会削弱市场纪律，进而影响监管审查的效

率，导致协同失效。A、C、D选项是单一支柱问题，不直接导致协同失效。知识点：协

同失效的根源分析。易错点：容易将单一支柱问题归因于协同失效。

2025年金融风险管理师三大支柱协同效应分析专题试卷及解析3

8、在协同框架下，第三支柱对第一