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2025年特许金融分析师模型拟合优度评估方法专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师模型拟合优度评估方法专题试卷及

解析

2025年特许金融分析师模型拟合优度评估方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估回归模型拟合优度时，以下哪个指标最能反映模型解释变量与被解释变

量之间的线性关系强度？

A、均方误差（MSE）

B、决定系数（R²）

C、残差平方和（RSS）

D、赤池信息准则（AIC）

【答案】B

【解析】正确答案是B。决定系数（R²）直接衡量模型解释变量对被解释变量变异

的解释比例，是评估线性关系强度的核心指标。A选项MSE反映预测误差大小但不直

接体现关系强度；C选项RSS是绝对误差值；D选项AIC用于模型选择而非拟合优度

评估。知识点：回归分析基础指标。易错点：混淆误差指标与拟合优度指标。

2、当比较两个包含不同数量解释变量的嵌套模型时，应优先使用哪个指标？

A、调整R²

B、F统计量

C、t统计量

D、标准误差

【答案】B

【解析】正确答案是B。F统计量专门用于嵌套模型的比较，通过检验新增变量的

联合显著性来判断模型改进。A选项调整R²虽可比较但不如F统计量直接；C选项

t统计量针对单个变量；D选项标准误差无法直接比较模型优劣。知识点：模型比较方

法。易错点：误用调整R²替代F检验。

3、在时间序列模型中，哪个指标对过度拟合问题最敏感？

A、贝叶斯信息准则（BIC）

B、R²

C、平均绝对百分比误差（MAPE）

D、均方根误差（RMSE）

【答案】A

【解析】正确答案是A。BIC对模型复杂度的惩罚力度大于AIC，能更有效识别过

度拟合。B选项R²会随变量增加而提高；C、D选项是预测误差指标，不直接反映过

拟合。知识点：信息准则应用。易错点：混淆AIC与BIC的惩罚机制。

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4、当模型存在异方差问题时，以下哪个拟合优度指标仍保持可靠性？

A、普通R²

B、调整R²

C、加权R²

D、所有R²指标均失效

【答案】C

【解析】正确答案是C。加权R²通过权重调整解决了异方差对拟合优度的影响。A、

B选项在异方差下会产生误导性结果；D选项过于绝对。知识点：异方差处理。易错点：

忽视异方差对传统R²的影响。

5、在逻辑回归模型中，以下哪个指标最接近线性回归中的R²？

A、伪R²

B、霍斯默莱梅肖拟合优度检验

C、分类准确率

D、ROC曲线下面积（AUC）

【答案】A

【解析】正确答案是A。伪R²（如McFaddenR²）是专门为非线性模型设计的拟合

优度指标。B选项是拟合检验而非拟合优度；C选项反映分类性能；D选项衡量模型区

分能力。知识点：非线性模型评估。易错点：误用线性回归指标评估逻辑回归。

6、当模型包含高度相关的解释变量时，以下哪个拟合优度指标最不可靠？

A、R²

B、调整R²

C、VIF（方差膨胀因子）

D、条件数

【答案】A

【解析】正确答案是A。多重共线性会人为抬高R²，使其失去参考价值。B选项调

整R²稍好但仍受影响；C、D选项是共线性诊断指标而非拟合优度指标。知识点：多

重共线性影响。易错点：忽视共线性对R²的扭曲作用。

7、在交叉验证中，以下哪种方法最适用于小样本数据集？

A、留一法交叉验证

B、5折交叉验证

C、10折交叉验证

D、时间序列分割

【答案】A

【解析】正确答案是A。留一法充分利用小样本的每个数据点，但计算成本高。B、

C选项折数选择需平衡偏差与方差；D选项适用于时间序列数据。知识点：交叉验证策

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