2026《G银行JS分行小微企业信贷风险识别模型研究》开题报告11000字.docxVIP

G银行JS分行小微企业信贷风险识别模型研究开题报告

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

小微企业是我国社会经济生活的重要组成部分，在促进就业、拉动经济增长、增强产业创新、社会稳定方面发挥着巨大的作用。李克强总理讲过，小微企业不仅能够增加大量就业岗位，还能带动消费、促进创新、激励投资。2017年5月，中国银行业监督管理委员会颁布了《大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案》，方案明确大中型商业银行应当建立更为关注三农、脱贫攻坚、创业创新群体以及小微企业的普惠金融事业部。2018年，五个大型国有银行及一些商业银行已成立普惠金融事业部，在业务方面取得了积极进展。2019年，在全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议中，国务院金融稳定发展委员会指出，金融机构必须担当应有责任，不仅要服务实体经济，还要防范风险隐患，坚决不能有顺周期思维，民营企业、中小企业等一些实体经济应当加强信贷投放力度，一些缺乏资金但是管理正规、运营效益出色、产品市场评价高的企业也应当给予信货支持，和实体经济一起并肩同行。

为了能够使民营企业及小微企业获得更多的信贷支持，最近几年监管层相继出台了许多与其相关的政策。人民银行从2019年开始增大贷款的支持力度，注重监管评测再贷款资金，切实加强对民营企业、小微企业的支持。据统计，2019年上半年国家支持小微企业再贷款资金同比增加了1323亿元，达到了2267亿元，创历史新高。同期，调查结果显示2019年上半年银行业对民营企业加大了贷款支持力度。工商银行2019年的年中报告中对民营的企业贷款支持相比年初有明显增大，增幅达7.6％，增加了1340亿元。建设银行对民营企业贷款的投放力度更大，余额达到了2.32万亿元，较上年末增加2025.01亿元，增幅9.58％。

小微企业在得到国家政策的支持下，同时也相应得到了银行的信贷支持。各家银行为了寻求新的利润增长点，纷纷介入。从降息到各种产品的创新，线上产品和线下产品相结合，从一定程度上解决了小微企业融资难、融资贵、融资慢的难题。但是，由于小微企业处于产业链的末端，自身的资本实力有限、抗风险能力低、市场竞争力弱、管理混乱等缺陷，在当前经济下行压力比较大、产业结构调整加快的环境下，很多小微企业出现了订单减少、应收账款难以收回、现金流断裂、甚至停产等现象。加之商业银行和小微企业之间信息的不对称，银行的小微企业贷款风险日益突出，贷款不良率逐步增加，据统计，G银行截止2019年12月末小微企业不良率达到了7%以上，其中制造业的不良率在5.5%，批发零售业不良率9.4%，这还不包括风险转化客户。

商业银行最大的风险是经营风险，而信贷是经营风险的具体表现，因为信贷是银行最核心的业务，是银行利润和风险的主要来源。信贷赢，全局主动；信贷输，满盘皆输，故如何识别防范小微企业信贷风险成为银行面临的重大问题。本文基于G银行JS分行小微企业信贷风险现状，信贷风险识别及管理机制，通过对行内风险贷款情况的研究，从而发现了致使小微企业出现信贷风险的主要因素，同时根据现阶段G银行JS分行在识别小微企业信贷风险时存在的缺陷展开分析，通过完善并科学运用信贷风险管理体系、利用大数据创新小微企业信贷产品服务、加强小微企业信贷业务审查要点的分析及判断，对G银行JS分行在防范小微企业信贷风险方面做出了优化。

1.1.2研究意义

(1)理论意义。信贷业务是银行获取利润的主要渠道，也是转化为存款和带动中间业务收入的最有效手段，但收益的前提是企业能够如期还款。企业都是有生命周期的，都会经历诞生、成长、成熟、衰退、死亡几个阶段，不同阶段的融资需求和风险特征和偿债能力均不同，再加上企业信息的不对称性，银行信贷人员很难了解小微企业的真实生产经营及资金需求情况，近年来信贷风险事件频发，银行贷款不良不断。为有效识别和防范借款企业信贷风险，本文从信贷审查的视角出发，通过分析G银行JS分行目前存在的风险问题，探究如何在审查层面识别和防范信贷风险，严防贷款“一放就乱，一收就散”的现象。本文通过对G行小微企业信贷现状的分析，对客户资料虚假情况的识别、对企业融资是适度的判断、贷前审查要点的分析、利用大数据现场非现场的贷后管理、设置小微企业信贷风险预警体系，为将信贷风险扼杀在摇篮里提供了一定理论依据。

(2)实践意义。通过运用大数据，以传统模型作为依据，借助logistic回归模型，同时加强小微企业风险识别因素研究，增加动态流量指标等，提高小微企业风险预警能力。首先，建立全新的基于信息共享的风险评估体系，运用大数据方法，通过引入来自政府信息平台提供的实时、真实、完备的税务、海关、电力、社保等外部数据，构建不单纯依赖财务信息的风险评估体系，提高了预测的准确度；其次，指标涵盖了现金保障、经营保障和其他三大类模块，销售收入增长率、融资销售比、对外