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G银行分行小微企业信贷风险预警模型实证分析案例

目录

TOC\o1-3\h\u25687G银行分行小微企业信贷风险预警模型实证分析案例 1

38991.1建模原则 1

294471.2指标的选取 2

273051.2.1信用风险指标的选取 2

269821.2.2指标变量筛选 4

41451.3Logistic回归模型建构与实证 4

304541.3.1因子分析 5

93811.3.2Logistic回归模型建构与实证 8

通过上述G行JS分行小微企业信贷现状的分析可见，近几年小微企业风险贷款户及不良客户数及不良贷款余额虽然均有所下降，但小微企业信贷风险仍存在。2019年产生的良贷款虽96%在G银行JS分行潜在风险客户中，但JS分行的潜险客户仅有25%为系统监测自动纳入，风险监测有待提高，故G银行JS分行小微企业信贷风险预警模型需进一步完善。

1.1建模原则

目前，G银行现有的风险识别模型对小微企业风险预警模型，涉及小企业风险的因子主要选取了5大类共计11项指标。第一类为信用状况指标，包括逾期欠息综合评价、企业信用风险评价；第二类是现金流相关指标，包括日常资金流向异常评价、存贷比评价、销售归行评价；第三类为异常融资相关指标，包括过度性融资、资产负债率、融资银行数量评价；第四类为担保和融资方式相关指标，包括抵押率、抵押物、贷款方式评价；第五类为系统和关联风险相关指标，涵盖了关联公司评定、限制领域整体评定。关于模型算法，借助于层次分析法（AHP）获取指标权重，加权计算风险评定整合评分结果。

本文通过运用大数据，运用logistic回归模型，在传统模型基础上，通过变换小微企业风险识别因子，增加动态流量指标等，提高小微企业风险识别能力。

坚持适度性原则。模型过于简单，只选择个别几个高度概括的指标，那么就会丢失或忽略一些关键信息，使得模型难以客观反映企业实际情况。反之，大量的指标，则难以抽象出现象之后的本质，失去对现实的解释力，导致获得性低、可控性差，普适性和可操做性不足。在建模过程中要把握适度原则，在两个目标间做好权衡取舍，找到最佳平衡点。

坚持实效性原则。在指标选取上，以“实效”为出发点和落脚点，有针对性地选择指标，找到小微企业风控的重点；在模型的构建上，以应用为核心，既要考虑到模型的稳定性和时效性，保证模型效能，又能控制模型的复杂度，便于操作和应用。

坚持前瞻性原则。重视小微企业风险识别因子的选择，引入工商、社保、税收等外部数据，增加连续的、动态的先关指标，包括检测日常经营活动的业务增长率、波动率等指标，以静态断点数据对风险监测不够实时的问题。并引入计量模型算法，建立更为前移性、全自动的、高响应度的数据模型，使数据应用从内部延伸到外部，从点估计延伸到面估计，从静态分析延伸到动态管控，从回测延伸至预警，从而更客观的揭示企业风险内在规律，提前发现小微企业潜在的风险。

1.2指标的选取

本模型数据选取G行JS分行部分小微企业贷款户作为研究对象，把企业分为“正常”和“不良”，分别用0、1表示。对于不良企业，本模型具体分析其不良发生前一年的相关指标数据，即采用t-1年数据预测t年的风险情况。为保证模型的通用和代表性，所选取得小微企业尽量包含各个行业。数据时间跨度为2017-2019年，并剔除了数据不完整性和异常个体，一共选取了198家小微企业样本，其中正常样本147个，违约样本51个。

1.2.1信用风险指标的选取

构建风险预警模型，首先要选取适当的信用风险指标体系。本模型选取了12项指标（如表1.1所示）作为初步的研究变量，在具体指标筛选前，将数据开展非正常值去除操作。第一步是将上面的因素开展标准化，让指标量纲具有一致性，接着把每一因素的标准化值得绝对值不小于3的样本当成非正常值进行去除；去除之后的样本、再次开展因素标准化操作、检验非正常值、去掉非正常值，一直到没有非正常数据结束，最后得到109家正常企业和47家违约企业作为合格样本用于因子分析。

表1.1小微企业风险指标体系表

类型

变量

名称

释义

来源

现金流保障类

融资销售比

X1

融资总金额/销售额

内部

对外担保销售比

X2

对外担保金额/销售额

内部

销售收入增长率

X3

【t年销售收入-（t-1）年销售收入】/t-1）年销售收入

内部

经营保障类

用电增长率

X4

【t年用电量-（t-1）年用电量】/t-1）年用电量

外部

用电波动率

X5

观察期月用电量变异系数

外部

应税增长率

X6

【t年应纳税-（t-1）年应纳税】/t-1）年应纳税

外部

出口增长率

X7

【t年出口额-（t-1）年出口额】/t-1）年出口额

外部

社保金缴纳增长率

X8

【t年社保缴纳额-（t-1）年社保缴纳额】/t-