原创力文档混合分数和广义混合次分数布朗运动下期权的模糊估值研究
摘要
金融市场的随机性和不确定性使得金融衍生品价格呈现出长期记忆性和非线性变
化的特征.期权作为一种重要的金融衍生工具,为投资者提供了风险管理、收益增强以
及投资组合多样化的有效机制。因此，构建能够准确描述和预测期权价格的数学模型，
一直是数理金融领域的研究热点。传统的布莱克-斯科尔斯-默顿(BSM)模型虽然为期
权定价提供了经典框架,但其忽略了金融市场的长期记忆特性和不确定性,难以准确刻
画现代金融市场的复杂动态
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