《概率论与数理统计》_5.pptVIP

5.1大数定律一、预备知识定义1若对任意n1，随机变量X1X2,…，Xn，都相互独立，则称随机变量序列X1X2,…，Xn…相互独立.此时，若所有的X，都有相同的分布，则称X1X2,…，Xn…是独立同分布的随机变量序列.定义2设一个随机变量序列X1X2,…，Xn…及常数u，若对于任意ε0，有则称X1X2,…，Xn…依概率收敛于μ，记为定理1设随机变量X的数学期望E(X)=μ，方差D(X)=σ2则对于任意给定的εo，有称上式为切比雪夫(Chebvshev)不等式.下一页返回5.1大数定律证明只对连续型随机变量进行证明.设连续型随机变量X及其密度函数f(x).由|X-μ|≥ε。得证毕.切比雪夫不等式还可以写成上一页下一页返回5.1大数定律在X分布未知的条件下，由切比雪夫不等式可以求出事件{|X-μ|≥e}发生概率的上界.但是这个上界可能与概率的真值相差较大，因为这个不定式适用于所有分布.二、大数定律定理2(弱大数定律或辛钦大数定律)设独立同分布的随机变量序列X1X2,…，X,…具有相同的期望E(Xi)=μ(i=1,2,…)，作前n个随机变量的算术平均值为