非高斯列维噪声激励下非线性系统的Lyapunov指数.pdfVIP

第9卷第 2期 2011年 6月 动 力 学 与 控 制 学 报 Vo1．9No．2 1672_6553／2011／09(2)／135-4 JOURNALOFDYNAMICSAND CONTROL Jun．2011 非高斯列维噪声激励-F 线性系统的Lyapunov指数术 王喜英 许勇 徐伟 张慧清 (西北工业大学理学院应用数学系，西安 710072) 摘要 研究了非高斯列维噪声作用下非线性系统的渐近线性化方法和Lyapunov指数．利用渐近线性化方法 将非线性系统线性化，通过系统的响应轨迹验证了该方法的有效性．通过广义的伊藤法则公式 ，推导出了列 维噪声驱动下Lyapunov指数的一般表达式．给出当参数变化时，非线性系统的随机稳定性分析． 关键词 非高斯列维噪声， 渐近线性化， Lyapunov指数， 随机微分方程 dX(t)=b(X(t)) +or(X(t))dL(t) (1) 引 言 其中 ≥0，L(t)为列维噪声．X(t=0)=Xo，X(t)是 众所周知，列维过程是 以20世纪伟大的法 国 一 维向量，b和 ro分别为一维函数． 数学家PaulL6vy所命名．它是一个适应的，右连续 由列维伊藤分解定理知，每个列维过程都可以 的随机过程 ¨．列维过程最本质的特征是具有平稳 由漂移参数b。∈R，具有协方差阵 的布朗运动 独立增量．显然，列维过程是比布朗运动、泊松运动 和独立于布朗运动的跳跃过程所决定．即 更广泛的一类随机过程． r ～ L(t)=b1t+B(t)+J．． (t，dy)+ 近年来，非高斯列维噪声驱动下的动力系统 已成为许多国内外学者重要研究的对象 一．黄、 f yⅣ(，) (2) Jl 薛、杨等人_5一将列维噪声应用到金融经济模型， 对于方程 (2)，涉及大的跳跃和小的跳跃部 研究了列维噪声驱动下金融系统的量性指标 ；Silke 分．当取 C=。。时，大的跳跃部分和小的跳跃部分 Siegert_8等人提出了分析非高斯列维噪声的时问 只考虑其中之一，通过利用交错积分的方法，大的 序列的方法；A．A．Dubkov 等人研究了列维白噪 跳跃部分可以省略． 声激励下费尔哈斯模型．DavidApplebaum101从列 方程 (2)化为 维过程的概率理论、研究特点出发，对列维过程的 L(t)=blt+B4(t)+』。 (t，dy) (3) 应用做了综述． J I，I C Lyapunov指数作为刻画非线性系统动态特性 将方程 (3)带人到方程(1) 的重要指标，已经成为人们关注的焦点 J．然 dX(t)=l厂( (￡))dt+g((t))dB(t)+ 而，对于列维噪声激励下非线性系统的Lyapunov j．h((t))yN(t，dy) (4) JI’ I ( (’ 指数的研究，目前 尚未见有文献．本文主要利用渐 这里 ：[0，T]×尺一尺；