刻度平方误差损失下Pareto分布参数的E Bayes和多层Bayes估计.pdfVIP

2010年 11月 襄樊学院学报 NOV．201O 第31卷第 11期 JournalofXiangfanUniversity Vbl-3lNol1 刻度平方误差损失下Pareto分布参数的EBayes和多层Bayes估计 孙 波 ，一，罗文强2，樊孝菊 (1．襄樊学院 数学与计算机学院，湖北 襄樊441053；2．中国地质大学 数学与物理学院，湖北 武汉430074) 摘要：在对给定容量为 的一个 Pareto分布样本 ， ，…， ，在刻度平方误差损失函数下， 利用先验分布讨论Pareto分布参数 的EBayes估计和多层Bayes估计． 关键词：Pareto分布；刻度平方损失函数；EBayes估计；多层Bayes估计 中图分类号：O212．8 文献标志码：A 文章编号：1009—2854(2010)11-0027—03 Pareto分布是意大利经济学家 Pareto将其作为一种收入分布而介绍的，一个多世纪以来，它不仅在经 济收人模型中得到应用，在其它领域中也得到广泛的应用．通常用它来描述各种社会经济、物理以及生物现 象．例如城市人 口、股票价格、保险风险、商业失效、江河流量和某种药理过程后病人的存活时间．在军事 领域、天文领域也得到一定的应用．文献[1]研究了刻度平方误差损失下Pareto分布参数的Bayes估计．由 于推断分布参数的Bayes估计时必须要有确定的先验分布，而某些情况下我们没有办法知道先验分布参数 的精确值．本文采用EBayes和多层Bayes估计两种方法在刻度平方误差损失函数下讨论Pareto分布参数估 计的问题，有效的弥补了这一缺陷． 1 Pareto分布和刻度平方损失函数 1．1Pareto分布 若 0， 0为实数，则由密度函数f(xlx1- 一(’确定的分布为称为Pareto分布．其中为 参数，a0为已知常数， ， ，…， 是容量为 的简单随机样本，X1X：，…，Xn为其观测值，则有 ，， 、一(五+1) 厂( …，X3，)= 。l (1) 1．2刻度平方损失函数 在刻度平方误差损失函数口()=专下考虑参数的估计其．中尼为非负整数，是的判 决空间中的一个估计，可知Lk(0，)关于 的二阶导数为2／00，则这个损失函数关于 是严格凸的，从 而在刻度平方损失函数下，Bayes估计是唯一的．且在 =0处取得唯一的最小值． 2 的EBayes估计 定义1设样本服从密度函数为f(2，)的分布， 的先验分布为 fXlo，b)，其中(日，b)∈D称为超参数， (，b)的分布为刀(，b)．如果A(a，b)是在损失函数 (，及先验分布万(J，下的Bayes估计，即(，b)= JS2(a，6)(，b)dadb则称为 的EBayes估计，其中2(a，b)是连续的且 』『(日，b)Ir(a，b)dadbD。．[3] D D 2．1先验分布超参数的选取 先验分布为Gamma分布，其密度函数为 (f，b)=ba e ／r(a)，其中0 +c一。，a0，b0， 和b为超参数，F(a)= tPact为Gamma函数．当0以1，b0时，万(I，b)为 的单调减函数， 收稿 日期 ：2010-11．20 作者简介：孙 波(1987一)，男，陕西西安人，中国地质大学数学与物理学院研究生 第31卷第 11期 襄樊学院学报 2010年第 11期 满足多层先验分布减函数构造法要求．尾部越细的先验分布会使Bayes估计的稳健性越差，因此在0al 时6不宜过大．超参数日和6的取值范围为区域D={(口，b)lOal，Obc)． 引理1在刻度平方误差损失函数下，对任意的先验分布，0的Bayes估计为 ()=[ Ix]f】】