单指数模型参数估计的递归算法的大样本性质.pdfVIP

第39卷第3期 中 圈 斜 莓 教 求 大 誊 辱 旅 V01．39，No．3 2O09年 3月 J0URNAL0FUNIVERSlTYoFSCIENCEANDTECHN0LoGYoFCHlNA Mar．2009 文章编号 ：O253—2778(2()()9)O3一O261一O4 单指数模型参数估计的递归算法的大样本性质 戴 静，缪柏其，金百锁 (中国科学技术大学统计与金融系，安徽合肥 23OO26) 摘要：主要研究了半参数统计中的单指数模型，分析了单指数模型参数估计中应用于大样本的递归 算法，证 明了它的相合性和渐近正态性，给出了它的大样本性质． 关键词：单指数模型；递归算法；相合性；渐近正态性 中图分类号：O212．7 文献标识码 ：A AMSSubjectClassification(2000)：Primary62H1O；Secondary60F15 Lim itingbehaVi0r0frecursiVealg0rithm f0restimates 0fparametersin singleindex m0dels DAIJing，MIAOBai—qi，JIN Bai—suo ( ￡0厂S￡＆妇 5n R砌舢 ， 鲫 s‘ 0厂Sc 口d 抽 0z0g 0厂 i彻 ，H 230026， 瑚) Abstract：Singleindexmodelinsemi—parametricstatisticswasstudied，andtherecursivealgorithm(usedin largesamples)insingleindexmodelwasanalyzed．Thestrongconsistencyandtheasymptoticnormalityof theestimatorswereestablished．FinaIly，thelimitingbehaviorwasproposed． Keywords：singleindexmodel；recursivealgorithm ；strongconsistency；asymptoticnormality 大，对 目标函数的凸性要求严格，在处理大样本数据 言 l 上有一定的困难．而依靠添加样本数据的递归算法 单指数模型是只有一个未知参数向量的半参数 在处理大样本实际问题上有着 良好表现，因此，在 回归模型，广泛应用于工业制造、医学、经济和社会 “单指数模型参数估计的递归算法，，[1]这篇文章中， 数据的统计分析中，尤其是应用于对商品价格函数 曾提出了一种应用于单指数模型的递归算法．对于 的模型．它是一类重要的模型，已经成为半参数统计 递归算法，文献 [2～4]提出并研究了一种应用于多 学研究的热点． 元线性模型M 估计的递归算法，文献 [5]将这种算 单指数模型一般具有如下形式 ： 法扩展应用于一般的多元线性模型问题，文献[6]则 y—G(xr』，)+ 给出了大样本性质的证明．本文主要研究单指数模 式中，y为一维随机变量， 是未知的户维参数向 型的递归算法，给出大样本性质的证明． 量，x为户维随机列向量，户≥1，e是不可观测随机 变量，G(·)为未知的联系函数， 被称为指标． 1单指数模蚕 勺递归室謇法 单指数模型参数可以用迭代的方法进行估计， 文献 “单指数模型参数估计的递归算法”提出， 但是迭代算法作为一种数值计算方法，计算强度较 在已知