商业银行市场风险管理之我见.pdfVIP

麓 商业银行市场风险管理之我见 蔡艳秋 建行牡丹江分行 【摘 要】尽管巴塞尔委员会为市场风险制定了标准法和内部模型法两种计量方法，但是国内外的商业银行对市场风险管理的重视远 远不及对信用风险管理的重视程度。不仅我国的银行业以及学术界对于市场风险的全面研究还未展开，国际上比较先进的、相对活跃的 银行对市场风险的精确计算也只是处于起步阶段。但是，随着利率以及汇率的市场化要求商业银行必须加强对市场风险的管理。本文就 是在分析了国内外商业银行加强风险管理的必要性之后，对我国国内的商业银行如何加强市场风险的管理进行分析。 【关键词】商业银行 ；市场风险；风险管理 一 、 国内外商业银行市场风险现状 3．加强风险数据的积累工作 所谓商业银行的市场风险在我国的相关文件中是这样定义的： 虽然现阶段我国的商业银行所采用的量化市场风险的模型方法 因为市场价格 (包括利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变 还不能达到国际上的先进水平，但是既然运用先进的量化方法是未 动，导致银行表内和表外业务发生损失的风险。从我国国内银行业 来的发展趋势，那么我国国内的商业银行就必须提前为运用先进的 的发展现状分析，近几年市场风险日益显露。但是因为市场风险是 量化方法打好基础。同时，新巴塞尔协议对于基础数据的要求 日益 我国银行业近几年才开始关注的，对市场风险的全面研究尚未完全 提高，这在事实上对世界上众多的银行都造成了影响，使得众银行 展开，绝大部分的银行业没有设置专门的应对市场风险的资本，也 都在加速推进全面的风险管理。基于以上的原因，我国的商业银行 没有建立市场风险的有效预警机制，对如何抵御市场风险方面的研 必须从现在开始思考对市场风险加强管理的策略，加速推进新老系 究仍然处于空白的状态。因此，如何测算商业银行所面临的市场风 统在数据整合方面的工作 ，为建立雄厚的数据基础做好准备工作。 险并建立起相应的防范制度就成为 目前商业银行所面临的迫在眉睫 做好风险数据的积累工作，能够为使用先进的市场风险管理方法奠 的重要问题。国际上即使是先进银行也没有几家启用完善的对市场 定基础，能够提高市场风险管理的质量。 风险的计量体系，相应的防范制度也不完善，这无疑给我国商业银 4．加强风险管理的人才储备 行加强市场风险管理加大了难度。 随着市场经济的迅猛发展，我国商业银行的业务范围不断扩大， 二、加强商业银行市场风险管理的必要性 对商业银行从业人员的专业技能以及综合素质都提出了更高的要 由于我国银行业采取的是分业经营的方式，因此商业银行 求，这也是商业银行提高风险管理质量必须予以重视的。顺应新形 面临的市场风险主要有两类 ：利率风险和汇率风险。利率风险 势的要求，商业银行加强人才储备，建立相应的人才激励机制，不 指的是由于利率变动给投资者带来损失的可能性 ，汇率风险指 仅能够保证商业银行各项业务的顺利开展，也为引入市场风险管理 的是 由于汇率的变动给投资者带来损失的可能性。现如今利率 机制提供了强有力的支撑，为进一步的加强市场风险管理提供保障。 和汇率的波动性不断的加大，加上我国商业银行业务规模的不 5．加强银行资本的补充工作 断扩大，导致商业银行面临着市场风险因素的波动 日益加大， 保持充足的资本水平不仅是巴塞尔协议的基本要求，也是银行防 市场风险的总量不断上升以及市场风险的种类 日益集中等多方 范金融风险必备的物质基础。我国的商业银行注资渠道比较缺乏，资 面的挑战。因此 ，我国的商业银行必须重视对市场风险的管理， 本充足率一直不高，这是长久以来困扰我国商业银行发展的大问题。 建立完善的防范制度。 为了解决这个问题，必须从制度上着手拓宽银行的注资渠道，例如逐 三、对我国商业银行市场风险管理的建议 步放开银行业务的准人标准等。我国的商业银行在未来的工作中必须 1．加强内控机制的制度建设 严格按照新资本充足协议的要求逐步补充资本金，提高资本充足率。 在实践中我国商业银行的内控制度的建设不健