用时间序列异常值分析方法进行物价指数预测地研究.pdfVIP

用时间序列异常值分析方法进行物价指数预测的研究 涂燕宁1刘树亚 1通货膨胀简述” 雹货膨胀是纸币发行量超过了商品流通实际需要量，从社会再生产角度来讲，就 是逋赞量增长超过与总供‘巷增长相适应的总需求增长所需要的货币量．从而引起通货 恒值?，一种经济现象。可，二三个方面考虑：(1)通货膨胀是一种纸币现象：(2)通货 膨胀i～种价格现象，而_．是价值现蒙；(3)通货膨胀既黾社会制度的产物，又是政 悖蓉：，的产物。反应和衡量通货膨胀的主要指标是物价指数。 2我阐近年来通货群胀的特点及分析 1)它是过去总供给；j总需求潜在矛盾的外化。 2)它带有明显的体。E型特点。我国在改革过程中出现的通赁膨胀，是与我国 现行纽；|午体制分不开的。强化职工利益的企业机制改革以及缺乏投资约束机制是通货 膨胀能做观基础；宏观经济随控权过多下放，弱化了政府的调控能力使消费和投资膨 胀难U控制：传统福利制度{二进行根本性改革．增加了国家财政支出，使消费和投资 膨胀得以持续发展。 (jj它带有明显的结构型特点。我国和许多发屣中国家～样，资源配置机制缺 乏活力“效率，导致经济结啕长期处于失衡状态。 (4，它饭应了指导思想的偏差(急于求成、通货膨胀无害论)和改革过程中的 某些失：‰以及宏观经济政氟二p存在的问题。导致经济大起大落，陷入“膨胀一紧缩 ～膨胀”的恶性循环中。 从以上特点可以看出，我国通货膨胀的 …～．．．．．L 成圆是极其复杂的，既有体制因素，又有非 体制因素。因此，反应通货膨胀的物价指数 的波动是外在因素和内在因素的影响共同作 !一一————i—— 用的结果。(图l为建国以来我国物价指数 r；’…——_百一一…一——～ ≯中——t—r- 统计图)由图1可看出。政策的变化对物价 —‘———‘——’——：1～一 指数波动的影响是很大的．破坏了物价指数 序列的平稳性。 。，’ 3时问序列分析模型 暖1t髓以来覆宙相对■价指教统计 时问宁列起源予预测．特别是市场经济 沫燕宁，?jj．30岁．工程师深圳I}疋健集团股份有限公司 170 预剐。在经济预测中所应用的预测方法不外乎定性分析(如德尔菲法、历史数比法等) 和定量分析两大类。而定量分析又可大体分为因果模型(如同归分析法、经济计量法、 投入产出法等)和时间序列模型。因果模型着重揭示经济变量间的内在联系。当只考 虑单个变量在时间方向上发展的变化规律所建立起来的数学模型称时间序列模型。物 价指数的因果模型预测可用经济计量模型，文献【2n“即是用经济计量模型对中国的物 价指数进行预测。该模型考虑因素较全，但极其复杂，能否ff}相对简单的时间序列模 型预测物价指数呢? 时序方法不要求知道系统的输入或知道输入与输出的完全的因果关系．而只要根 据系统的输出就可以对系统进行辩识，建立模型。这点对于经济现象是非常重要的， 因为产生某种经济现象的输入是什么知道很少或无法知道，要么就是输入与输出的因 果关系不清楚．或系统的边界不清楚，乃至于连系统本身是什么也无法弄清楚。例如： 市场价格、外汇汇率的预测就是如此：“。 然而，时间序列值常受到各种干扰事件，包括爆发战争、政治事件、经济危机等 的影响。这类干扰事件的后果是产生其余序列的不～致和不台逻辑的序列值。这些序 列值常称作异常值。