关于二次函数的约束优化的算法研究.pdfVIP

维普资讯 2005年 12月 应用数学与计算数学学报 第 19卷 第 2期 Dec．，2005 COMM ．ON APPL．MATH．AND COMPUT Vb1．19 No．2 关于二次函数的约束优化的算法研究 蒋莉莉 朱经浩 同济大学应用数学系，上海，200092 摘要：在本篇论文中，我们尝试用共轭方向法来处理二次函数的约束优化问题．我们 首先讨论了一下正定时的情况，再讨论负定时的情况．对于正定二次函数的优化问题，我 们提出一个算法，可以构造一列收敛到最优点的数列．对于负定二次函数的优化问题，我 们给出了一些结果． 关键词z线性规划，二次规划，共轭方向 1．引 言 对正定二次函数的约束优化的研究在数学规划 [卜[】理论中起着非常重要的作 b d 用．而我们发现引进共轭方向对解决无约束最优控制问题是非常有用的．所以，在本 篇论文中，我们尝试用共轭方向法来处理正定二次规划问题，获得一个求解正定二次 函数的约束优化的算法．在这个算法中，我们在每步解二个线性规划．当可行域是有 界时，我们可以证明这个算法构造的点列收敛到正定二次型约束优化问题的最优点． 同时，我们给出一个方法通过解一个线性规划检验可行点的最优性．这里我们主要采 用的技巧是，对于给定正定二次函数的一列共轭方向进行 Lie级数展开 (5『1)． 正定二次型的约束优化算法 我们用Lie级数展开的方法，通过解线性规划和迭代来构造下降算法获得正定二 次函数约束优化的最优点．下面是这个算法的基本思路． 考虑 上的正定二次函数 D P()= G +g ， 其中G为对称正定矩阵． 下面我们研究约束优化问题 其中 ，日分别是mxn和fxn的常数矩阵，6，d分别是m，f维列向量．设B。，B2，…， 是一列关于G共轭的非零向量，即对于i≠J，B~GBj：0，i：J时， GBi0． 他 给定XO∈R ，z∈R，(Ql，Q2，…，Q)，当X=XO+ 【∑ Bj】时，我们由Lie级数 j=l 本文2004年 6月20日收到． 本文受国家自然科学基金 (No资助． 维普资讯 2期 蒋莉莉，朱经浩t关于二次函数的约束优化的算法研究 41 (参阅 [51)展开得 )-P)=[ T ％ 圭 )-(f 2(．2) j=l 我们设上述优化问题的可行域为D={ ∈R lAx b，Hx=d}．在本篇论文中，我 们假设 D≠ (2．3) 设Xk∈D是上述优化问题的一个可行点，且 VP(xk)≠0，则我们首先解如下线性 规划 S m n A H ∑ + +