回归分析中异方差检验新方法.pdfVIP

( ) 　 中山大学学报 自然科学版 　 　第 38 卷 　第 2 期 ACTA 　SCIENTIARUM 　NATURALIUM Vol38 　No 2 　 1999 年 　3 月 UNIVERSITATIS 　SUNYATSENI Mar 　1999 文章编号 : ( 1999) 回归分析中异方差检验新方法 张华嘉 , 舒　元 ( 中山大学岭南学院 , 广东 广州 510275) 摘 　要 : 针对回归分析中异方差问题 , 提出了新的 F检验法和新的回归检验法 , 并与 Gold feldQuandt 检验、White 检验和 Glejster 检验作了比较和讨论. 提出的新检验方法 , 先对回归残 差作线性变换 , 然后再作检验 , 与通用检验法相比 , 检验的精确性大为提高. 关键词 : 回归分析; 异方差 ; 假设检验 中图分类号: O 2121 　　文献标识码 : A 1 　方法回顾 2 2 2 β ε ε ( Σ) Σ ( σ σ σ ) 线性回归模型 : Y = X + , 其中 ～N 0 , , = diag 1 , 2 , …, N . 异方差检 2 2 2 验是指对H :σ = σ = …= σ 进行假设检验. 在回归分析中, 除了残差图观察法外, 对异 0 1 2 N 方差的检验方法可分为 2 类 : F 检验法和回归检验法. 第 1 类是 F 检验法, 例如 GoldfeldQuandt 检验[ 1] , 它利用 F 检验来检验方差是否与某 ( ) 变量 Xj 正 负 相关. ( ) 对某选定的变量 Xj 和正整数 d , 选择最大的 N - d / 2 个 Xj 为第 1 样本集 I 1 , 选择最小 ( ) β β β β ε( ) 的 N - d / 2 个 Xj 为第2 样本集, 使方程 Yi = 0 + 1 X 1i + 2 X 2 i …+ kX ki + i i = 1 ～ N 分别在 I 1 和 I2 上进行回归, 分别得到残差平方和 ESS 1 和 ESS2 , 不妨设 ESS 2 ESS 1 , 则 2 ESS