随机无限时间线性二次最优控制.pdfVIP

J墨生墨 兰地耋!。!盏蛳。差堕奠童出：兰望耋鲨； 鲨!翌! 随机无限时间线性二次最优控制 张维海 陈叔平 (浙江大学数学系t杭州．310027) 摘要 本文我们首先给出了随机系统的能稳性概念，然后讨论了随机无限时间的线性二次最优控 制同题以及相关韵代数Rkcati方程，与前人的结构相比．我们的准贝码易于检验且与确定性情形 一致． 关键词：能稳性；代数Riccati方程；线性二次最优控制 中图法分类号：TPl3 ● 0 Introduction control the L—Q(1lnear optimal This stochastic quadratic) pap目，x：qeBtudytotlowing problems；Minimizing ·，一。c。，；“，z。，=E』：c—Qz寸“’R“，出 tOlinearconstantcoefficients underandadmissiblecontrol system set“dto,”，subject dx=(Ax+Bu)dt+(Cz+Du)dW， x(to)一zo， (2) R D n×mmatrice，Qandare”×n，辨×m whereAandCaren×nms,rice，Bandare aconstant- constant andR0are matrice．。。is symmetric matriee，respectively，Q≥0 W normalBrownianmotiondefinedorlthe For assumeisondimensional simplicity，Vce filtration w，i。e， space(n，F，P)，F，isthenatural generatedby probability F。一口(W。．0≤t。≤s≤f)． All thesetofallR”valued ofthis areF，adated，M譬”denotes square processespaper rocesses integrable rT EI}“(，)}!dtoo，VT2fo， J，o an