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加快推进表外业务精细化管理 资产负债管理部 * 建议： 将信用卡授信额度细分为影子额度和实际授信额度。影子额度为银行内部管理和对外营销服务，不纳入承诺范围，可以设置为永久额度的上限；实际授信额按一定的折扣比例（如50%）作为实际的信贷承诺。 对尚未激活的信用卡只提供影子额度。6月末数据，近三成（27%）卡尚未激活，纳入影子额度管理将降低承诺约540亿元。 将普卡和金卡客户50%的永久额度调整为影子额度,将减少承诺1,214亿元。 对信用记录良好的客户，主要调增影子额度。日常客户营销和额度调整主要以影子额度为主，保证我行信用卡的竞争力。 对未激活客户进行清理,有区别地销户。 存在问题信用卡承诺Ⅱ * 5.保函业务量价配比不如工行。 半年报披露数据显示，6月末我行保函余额5,924亿元，是工行的2.68倍；但保函收入7.87亿元，仅为工行的1.35倍。 存在问题保函I * 量价不匹配的原因。 一年以上保函占比高 前三季度我行累计开出保函2,367亿元，余额5,934亿元，反映出一年期以上保函占比高。 　 亿元 融资类保函 非融资类保函 合计 累计发放 286 2081 2367 余额 1490 4444 5934 价格下浮比例高 前三季度我行平均费率0.19%，按基准费率计算，平均下浮比例33%。 亿元　 收入 费率 浮动比例 实际收入 11.45 0.19% -33% 按照基准费率测算的收入 17.11 0.29% - 存在问题保函Ⅱ * 履约保函　 建行 工行 基准价格 AA级（含）以上客户境内0.25%，境外0.30%，其他客户境内0.50%，境外0.6%。 期限在一年内的AA-客户按照0.24-0.6%；信用等级每降一档，费率提高10%；超过一年的，每增加一年费率提高10% 一级分行浮动权限 上浮不限，下浮100% 分行无下浮权，只能在总量中进行单笔减免审批 基准定价无优势 保函业务的定价尤其是融资性保函的定价偏低。 以保函中业务量最大的履约保函定价为例，工行定价与期限及客户挂钩，且分行下浮权限明显小于我行,总体费率水平高于我行。 建议：适当上收分行价格权限，提高收益水平。 存在问题保函Ⅲ * 到期业务未及时销帐，占用资源 初步统计，目前已知已到期未及时销账的境内非融资性保函约480亿元。 目前相关部门正在核对到期未及时销账的境内非融资性保函，待年末销账后即可为明年业务增长腾挪出更多空间。 存在问题保函Ⅳ 工作措施 三、2011年工作措施 * 完善风险管理体制与政策 明确发展策略，严格计划管理 改进考核与激励机制 提高定价要求 加强贷款承诺额与期限管理 提高表外业务数据质量 工作措施总体安排 总行拟将2011年确定为“表外业务管理年”，推进精细化管理，实现业务发展有序，客户体验良好，风险收益匹配，信息完整准确。 * 按照工行07-09年表外信贷业务复合增速（即上表中假设1，加权风险资产和业务量复合增速分别为15%和22%）测算，2015年工行表外信贷加权风险资产和业务量将分别达到1.2万亿元和3.6万亿元，相应我行表外信贷业务加权风险资产和业务量复合增速不应高于为4.4%和11.8%。 工作措施总量增速 1.总量增速目标：力争5年将表外信贷业务余额和加权风险资产余额控制在与工行相当水平。 表外信贷业务增速测算表 单位：亿元、% 16.35% 27% 43,956 8.91% 15,143 20% 假设6 15.43% 26% 42,253 8.01% 14,523 19% 假设5 14.50% 25% 40,603 7.10% 13,923 18% 假设4 13.60% 24% 39,004 6.19% 13,343 17% 假设3 12.69% 23% 37,457 5.28% 12,782 16% 假设2 11.77% 22% 35,959 4.38% 12,241 15% 假设1 对应建行复合增速 2015年末余额 2010-2015年工行复合增速 对应建行复合增速 2015年末余额 2010-2015年工行复合增速 业务量 加权风险资产 序号 * 一是表外信贷业务增速原则上低于表内信贷业务增速； 二是表外信贷业务计划要与中间业务计划相匹配； 三是表外信贷业务各产品增速要与监管资本回报率相匹配，回报率高的产品业务计划增速高； 四是表外信贷业务计划与表内相关资产增速相匹配，承兑汇票增速应与票据贴现、贷款增速相匹配；1年以上信贷承诺应与中长期贷款增速相匹配； 五是向下分解分行计划时，监管资本回报率及收益率低于全行平均水平的分行，应控制其业务增长；高于平均水平的分行，业务增速可高于全行平均水平。 工作措施结构调整策略 2.结构调整总体原则和策略。 一、表外业务基本情况 提纲 二