第二章银行管理理论.ppt

国际金融学 欢迎进入 银行世 界 第一节 银行管理原则? 一、流动性原则 1、流动性的含义。 2、影响流动性的因素。 二、安全性原则 1、安全性的含义。 2、影响安全性的因素。 三、盈利性原则 1、盈利性的含义。 2、影响盈利性因素。 四、“三性”原则的辩证关系 1、真实票据理论。 该理论又称商业贷款理论,是早期英国银行管理经验基础上发展起来的。认为银行只发放短期的、与商品周转服务的具有自偿性贷款。 真实票据理论缺陷： （1）没有考虑活期存款沉淀部分的相对稳定性，忽视了信用创造的能力。 （2）适用于单个银行，对整个银行体系未必适用。 （3）该理论限制了银行资产创新；自偿贷款随着经济周期自动伸缩贷款量，加大经济的波动，不利于中央银行货币政策的调节。 2、资产转换理论。 资产转换理论是由莫尔顿于1918年提出的。认为银行的流动性取决于银行掌握易变现的资产，如债券等票据等，通过证券市场上出售也能保持银行的流动性。在这理论影响下，银行业务经营更加灵活多样。但缺陷是：片面强调了银行的流动性依赖于其资产的出售，忽视了资产的真实质量，为社会信用膨胀提供了条件。 3、预期收入理论。 是由普罗科诺于1949年在《定期放款与银行流动性理论》一书中提出的。认为，银行的贷款能否到期偿还或变现，取决于借款人未来现金流入。在这理论的影响下，二战后分期付款的长期贷款、房地产贷款和消费贷款得到迅速发展，成为支持战后西方经济发展的重要因素。但是，该理论将银行资产经营安全建立在银行管理者主观预期的基础上，仅考虑借款人的未来收入，增加了银行经营风险。 1、存款理论。强调应根据客户意愿组织存款，按照安全性原则管理存款，根据存款分布状况安排贷款，参照贷款的收益支付存款利息，不能盲目发展存款和贷款。他反映了银行经营策略重点被置于资产管理方面，注重存款的安全性；银行流动性是通过调整资产结构，而不是通过调整负债结构来实现，这在一定程度上限制了银行经营活动的范围。存款理论属于银行的被动负债管理理论。 2、购买理论。该理论认为银行可以采取主动地购买资金满足流动性需求。但该理论影响：推动了社会信用扩张和经济增长；又导致银行负债成本上升，盲目竞争，加重债务危机和通货膨胀。 3、销售理论。是20世纪80年代西方金融竞争和金融危机加深的背景下形成一种负债管理理论，其主题是推销金融产品。销售理论的含义主要包括： （1）客户至上和客户需要多样化。 （2）通过服务渠道来达到吸收资金的目的，是销售理论的精华所在。 （3）金融产品开发要从资产与负债这两方面考虑。 销售理论注重着一种市场概念，关注客户需要和偏好，告诉客户银行所提供产品和服务。销售理论的兴起和盛行，反映了80年后银行和非银行金融机构之间的业务相互渗透和彼此之间的竞争，标志着银行由分业经营模式向混业经营模式的转变，银行业务逐渐走向综合化和智能化。 三、资产负债综合管理理论。 20世纪90年代初，产生了资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论既综合了上述两种理论的优点，又克服了其缺陷，强调根据经济情况的变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，实现“三性”之间的协调与均衡。其内容是： 1、流动性问题。需要从资产和负债两方面来预测流动性需求，寻找满足流动性需求的途径。 2、期限利率对称和利率敏感性问题。通过调整资产与负债结构，达到期限和利率的对称。 3、风险控制问题。明确规定了资本充足率，根据不同的经营环境制定各类资产的风险度标准和控制风险的方法，对收益性的评估标准注重考察资产收益率和资本收益率。 五、我国银行资产负债比例管理监控指标 1、反映资产与负债关系的指标 2、反映资产结构的指标 3、反映资产质量的指标 4、反映负债结构的指标 　 三、市