多相关保险索赔的矩.pdfVIP

第50卷第6 期 VoJ.50. No.6 大连理工大学学报 2010年 11 月 Journal of Dalian University of Technology Nov. 2 0 1 0 将 点 彩 应 带 曲 用 事 咖 数 子 咖 刮 柑你 血 热 文章编寄: 1000-8608(2010)06-1047心4 f - f t 多相关保险索赔的矩 黄玉洁1·2 ，宋立新·1 ，白晓东1，3 ( 1.大连理工大学数学科学学院，辽宁大连 116024; 2. 鞍山师范学院数学系，辽宁鞍山 114005 ; 3. 包头师范学院数学系，内蒙1;包头 014030 ) 摘要:提出了一个保险公司具有 μρ1)个相关保险业务的风险模缀，以研究当索赔率和 索赔额院保险公司的状态改变而波动时的折现总索赔.在该假设下，提出了折现总索赔的 L­ S 变换微分方程系统.应用微分方程得到了折现总索赔在马尔可夫环境下的一、二阶矩显式 表达式.定理结论为进行风险分析提供了理论依据. 关键词:短z 相依索赔; L-S 变换:马尔可夫环境 中团分类号: 021 1. 67 文献标志明:A 立.这些假设可以用马尔可夫环境过程来实现.用 。引宵 连续时间过程{](t);t ~ O} 描述保险公司的环 在 Delbaen 等川、Willmot[zJ ， Léveillé 等问研 境，若保险公筒的环壤可分为 m 个状态，也就是 究折现总索赔基础上，受 Kim 等M与 Zhang 等问 说Jω 皿 1 ， 2 ，， m， 并假设{](t);t~O} 是马尔 研究模型的启发，研究下述模剧的折现总索赔问 可失过程，用 Q 记{J (t);t ~O} 的无穷小生成器. 题: 用该过程作用于索赔额与索赔率.假设给定{J (t) Þ Nω L(t) ~~Whoe飞;ρ 1 ,t ~ 0 = i} ， 第 k 个保险业务在t 时刻的索赔率为r.. 因 此• Sho 为在t 时刻强度为 rJ(t】重随机过程对应事 其中 ρ 为保险业务数量;W阳菠承保险公司的第h 件发生的时间[6J 索赔增量 L(t 十u) … L(t) 为严 个保险业务第 n 次的索赔额;如表示保险公司的 平稳过程.当给定 ](t) 时，可恢复各变量间的她 第k 个保险业务第n 次索赔发生的时间;泊松过 立性.还假设给定](t) 、 L(t十u) 一L(t) 与L(t) 相 程Nt(t) 表示保险公司的第h 个保险业务在(O.tJ 互独立.在上述假设下，本文应用条件概率与条