改进保险市场行为监管效果的博弈分析.pdfVIP

从监管的公众利益理论来看，保险 益；但是违规行为一旦暴露，处罚将随之 上级批评d：由于所辖区域发生违规 市场行为监管的目的是通过制止保险经 而来。 现象，监管者受到社会舆论及上级部门 营机构的违规行为，维护市场法律秩序 假设博弈双方都有具有较强的经济 的批评。批评将增添监管晋升与评优的 和保险业稳健运行，最终保护广大消费 人特性。 困难。相对监管费用而言，监管者显然理 者的利益，哪里有违规行为，哪里就应出 保险市场行为监管博弈的支付矩阵 注重上级部门评价，从监管者对c、d二者 现保险监管者的身影。但根据监管经济 如下表所示： 效用的主观评价来看，通常dC。 理论，保险监管也可视为一种经济产品， 经营者 超额收益a：经营者因违规行为未被 它不能不受监管成本的制约，其分配也 守规经营 违规经营 发现而获得的超额收益。它可以是公司 由供给与需求决定。实际上，保险经营机 监 监 管 — c．f —c．一b 利润，也可以是个人晋升、奖金，能诱使 构遍布全国，保险监管部门由于人员、精 管 经营者产生违规倾向。 者 不监管 力与成本等条件的限制，实施市场行为 e，0 一d，a 在市场行为监管博弈中，监管者的 监管的广度和深度始终是有限的，因此 经营者都试图做出对 自己最有利的选 违规经营依然有发生而不发觉的可能。 表中字母a、b、c、d、e、f均为正数，每 择。当经营者选择违规则时，监管者最好 那么，保险监管部门应如何采取措施，提 格第一个字母及正负号表示监管者的收 进行监管，以防上级批评；但经营者规规 高市场行为监管效果，最大限度地遏制 益或支付，第二个字母及正负号表示经 矩矩时，监管者的最优选择是不监管。对 市场违规行为呢?我们尝试用博弈论的 营者的收益或支付，各字母含义如下： 经营者而言，监管即将来临，就应选择遵 观点来进行讨论。 监管成本c：监管者进行市场行为监 章守规；而没有监管，则出于完成考核任 一 、 市场行为监管的博弈模型 管需付出的现金与精力等成本。 务等原因而踩踩红线。由于经营机构数 在本模型中，博弈的一方为市场监 守规信誉f：经营者遵守市场规范，因 量庞大，监管在短期内很难两次光顾同 管者，他支付监管费用，并对违规者进行 经得起监管者的检查或受到表彰而在消 一 机构，因此这类博弈可视为静态的、非 处罚，罚款上交财政；如果市场中违规现 费者中信誉上升。 重复的。这就演化成了人们所熟悉的混 象严重，则会受到上级批评。由于实施市 违规处罚b：经营者违规被查，所受 合战略纳什均衡问题。 场行为监管的范围有限，在某一时期内， 的处罚。 二、混合战略纳什均衡的求解 对于某个特定的被监管者，监管者有两 放松收益e：监管者不监管，经营者 监管者由于时间、人员有限，只能随 种可供选择的策略：监管与不监管。 不违规，监管者得到的放松收益。放松收 机地监管0比例的经营者 (0≤0≤1)，换 博弈的另一方面为数量众多的市场 益可以理解为(1)监管者多了休息时间； 句话说，对某个经营者而言，监管者对其 经营者，在某一时期内，对每个经营者而 (2)可以处理其它事务，如市场研究，监 监管的概率