资本约束与国有商业银行业务创新研究.docVIP

　　资本约束与国有商业银行业务创新研究 --资本约束与国有商业银行业务创新研究 摘 要 随着国际银行风险的变化和金融创新的发展，《巴塞尔协议》的局限性日益显现，2004年巴塞尔委员会制定出台了《新巴塞尔资本协议》，提出了“三风大支柱”的监管框架，即最低资本充足率、监管部门的监督检查和市场约束。我国在1988年《巴塞尔协议》的基础上，实施《巴塞尔协议II》的第二支柱和第三支柱，制定中国的资本监管制度。要求必须保持一定的数量的资本来抵御和防范各类风险。 我国国有商业银行长期处于资本软约束环境，经过十几年的发展，其经营战略和发展路径基本趋同，没有显示出战略性的差异化。同时，零售银行业务和中间业务占比低，非资本占用业务、资本占用较少的业务规模小，甚至多处于起步阶段。缺乏投资银行、贸易融资、整合性个人和对公理财及资产组合等高端业务的拓展能力，导致总体盈利能力较低，特别是中间业务为主的非利差收入贡献度不大，中间业务收入占比大多在5-6%左右，远低于国外先进银行40-50%的水平。 在资本硬约束的前提下，我国商业银行面临着前所未有的困境，一方面，普遍存在着巨大的资本缺口，商业银行的制约更为严重；另一方面，资本补充困难重重，自我积累能力相当有限。尽管我国国有商业银行在资本约束加强的环境中业务创新有所发展，但一方面是长期以来问题积重难返，另一方面是资本硬约束本身带来的新问题，这是我国国有商业银行业务创新面临着新的挑战。在我国国有商业银行向现代商业银行转变的过程中，必须借鉴和运用国外银行的先进管理理念，思索应对此种挑战的新策略。 全文共分四章。第一章为导论部分，主要介绍了选题背景及目的、国内外研究概况及文献回顾、研究的创新点和难点、研究的理论基础及方法以及研究思路。第二章为梳理了相关的概念和理论，主要介绍了资本约束理论的产生和发展、性质和作用以及商业银行业务创新的内容和环境，并讨论了资本约束和银行业务创新两者的关系。第三章主要是现状分析和评价，首先回顾了资本约束实践的历史，系统论述了资本软约束状态下国有商业银行业务创新现状并加以分析，在比较的基础上全面分析了资本约束加强下，国有商业银行业务创新现状、存在的问题及面临的挑战，同时结合了第四章主要分析资本约束加强对国有商业银行业务创新的影响并提出相应对策。认为改善银行资本结构，创造良好的风险管理机制以及调整业务结构，改变业务增长方式是比较有效的策略。 关键词：资本约束 商业银行 风险管理 资本管理 ABSTRACT 1988 Basel Capital Accord ent, the Basel Agreement limitations increasingly apparent, 2004 Basel mittee formulated the Neeinimum capital adequacy ratio, regulatory supervision and inspection departments and market constraints. In 1988 our Basel Agreement on the basis of the implementation of the Basel II agreement, the second pillar and the third pillar of the development of Chinas capital control regime. Requirements to maintain a certain amount of capital to resist and prevent all types of risks. After 10 years of our mercial banks, their business strategies and the development of basic convergence path, no shoong clients and loall business, and even more in its infancy. Most of the mercial banks deposits of individuals less than 10% of total deposits, deposits stability is poor, the cost alain at a high level. Lack of investment banla, trade financing, and easier for individuals and public financial management portfolio, and other high-end