中证国有企业改革指数编制方案.PDF

中证国有企业改革指数编制方案 中证国有企业改革指数选取全部发生及拟发生改革的国有企业公司作为待 选样本，其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企改革事件优先 入选，反映国企改革主题公司的整体表现 一、指数名称和代码 指数名称：中证国有企业改革指数 指数简称：国企改革 英文名称：CSI State-Owned Enterprises Reform Index 英文简称：CSI SOEs Reform 指数代码：H30349 二、指数基日和基点 该指数以2014 年3 月31 日为基日，以1000 点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中证国有企业改革指数的样本空间由满足以下条件的沪深A 股构成： （1 ）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A 股总市值在 全部沪深A 股中排在前30 位； （2 ）不含ST 股票、*ST 股票、暂停上市股票。 2 、选样方法 （1 ）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A 股日均成交 金额由高到低进行排名，剔除排名后20% 的股票； （2 ）对样本空间的剩余股票，将全部发生及拟发生改革的国有企业公司作 为待选样本。其中已出台相关股权激励方案、重大资产重组方案等的国企改革事 件优先入选； （3 ）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过 100 只股票构成指数样本股。 四、指数计算 中证国有企业改革指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子) 。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0 和1 之间，以使样本 股权重不超过3%。 五、指数样本和权重调整 1、定期调整 中证国有企业改革指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间分别 是每年3 月、6 月、9 月和12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间 相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2 、临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其 从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参 照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票 一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算 新进股票的权重因子。