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统计与决策２０1 1 年第 21 期（总第 345 期） 15 16 统计与决策２０1 1 年第 21 期（总第 345 期） 等式约束条件下半变系数模型的参数估计 崔红芳，单 锐，李玲玲，高敬辉 （燕山大学 理学院，河北 秦皇岛 066004） 摘 要：文章主要讨论在线性等式约束 Aβ = b 下半变系数模型的参数估计问题，给出了参数 部分 β 在等式约束 Aβ = b 下的 P-CD 共轭投影梯度法和非参数部分 α(?) 的估计，证明了该共轭投 影梯度算法的全局收敛性。 关键词：半变系数模型；P-CD 共轭投影梯度法；局部线性估计；全局收敛性 中图分类号：O212.7 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2011）21-0015-03  T 0 引言 列，xi = ( xi1, ?xip ) T T ∈ R ，zi = (zi1, ?ziq ) ∈ R 是协变量， T β = (β1, ?βp ) 是 p 维未知参数向量，α(?) = (α1(?), ?αq (?)) 考虑如下的半变系数模型 是 q 维未知函数向量，β 和 α(ui ) 是带估参数，αj (ui ) 是定义 T T yi = xi β + z (u ) + ε ，A = b (1) 在 [0, 1] 上的未知函数，{εi, i = 1, ?n} 是具有零均值的独立 i α i i β 其中 yi 是响应变量，( xi, zi, ui ) 是固定的非随机设计序 同分布随机变量序列。参数 β 的线性约束条件是 Aβ = b ，  基金项目：河北省教育厅科研项目(A1447) 作者简介：崔红芳（1984-），女，河北衡水人，硕士，研究方向：优化理论与时间序列分析。 单 锐（1961-），女，河北秦皇岛人，博士，教授，研究方向：优化理论与时间序列分析。 股票价格数据是一种典型的时间序列数据，受随机因素的影 响很大，而且不同行业的股票价格受同一因素的影响可能是 截然相反的。即使是同一行业内的股票，受同一作用机制的 影响所做出的反应也不相同。本文提出的相似性度量方法 在序列分割时充分考虑了子模式的发展趋势和模式发生的 时滞性，因此能够很好的体现在同一因素作用下两只股票序 列的表现，从而进一步可以为投资者合理分配资金，建立可 靠的投资组合，分散风险提供依据。以上文提到的 sh600110 的数据为例，寻找同一行业中与其相似的股票进行相似性度 量 ，发 现 有 较 好 的 区 分 度 ，获 得 最 大 相 似 度 的 股 票 为 sh600281（S=0.85）,最小的相似度为 sh600319（S=0.53）。 6 总结 在对时间序列（以股票市场数据为研究对象）相似性研 究中，提出了一种新的度量股票市场序列相似性的方法。该 方法基于对时间序列的共同模式的挖掘，找出两个序列的相 似子模式或称子序列，通过共同模式发生的频繁度来度量整 个序列的相似性。根据这种思想，本文作者利用 Matlab 完成 的算法的实现过程，并对算法中相应的参数的设置进行了考 量。通过对某支股票的数据所组成的时间序列加入干扰因 素：噪音，水平移动，振幅等，得出该方法对于时间序列中的 噪音和振幅变化有较强的敏感度，但对于时间序列的水平移 动或者子序列的时滞差异表现地较为宽容。 参考文献： [1]王晓晔.时间序列数据挖掘中相似性和趋势预测的研究[D].天津 大学，2004. [2]马超群，兰秋军，陈为民等.金融数据挖掘[M].北京：科学出版社，2007. [3]Berndt D,Clifford J. Using Dynamic Time Warping to Find Patterns in Time Series[A]. In: AAA-94 Workshop on Knowledge Discovery in Databases,KDD-94[C]. Seattle, Washington，359～370. [4]Bachir Boucheham. Reduced Data Similarity-based Matching for Time Series Patterns Alignment[J].Pattern Recognition Letters，2010 ，31（7）. [5]Agrawal R, Lin K I, Sawhney H S，et al. Fast Similarity Search in the Presence of Noise, Scaling, and Translation in Time Series Database [A].In: Proceedings 1995 Int’l Conferenc