常利率下的erlang2风险模型-erlang 2 risk model under constant interest rate.docxVIP

摘要本学位论文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型．讨论了不破产概 率，破产前瞬间盈余分布，破产时赤字分布，破产前盈余和破产时赤字的联合 分布以及罚金折现期望等几个重要的量．在第一章引言部分，引入所要讨论的常利率环境下的Erlang(2)风险模型， 定义了破产概率，破产前瞬间盈余分布，破产时赤字分布，破产前盈余和破产 时赤字的联合分布以及罚金折现期望．在第二章中，我们定义不破产概率为西d(“)=1一皿6(u)．类似于【5】中的 方法得到不破产概率满足的积分表达式西J(。)：(”卢2te-口c f“8“+‘5}；5’西6(。。乳+。j#’一：)dF(。)dt．1J0J0在第二节中，首先证明了不破产概率的二次连续可微性，然后得到不破产概率 满足的积分一微分方程 (c+du)2画乎’(“)+(d一2f1)(c+Ju)每；1’(u)+卢2量6∞)=卢2(“画6(“一z)dF(z) 由于不破产概率西6(u)零初值时的值不确定，我们在第三节中引入了辅助函 数助(缸)，使得u=0时，E6(0)=0．通过对助(u)进行L—S变换，我们还进一 步求出了L—S变换所满足的微分方程占232％(2’(s)+(623+2卢占s一2占cs2)以1’如)+(c2s2—6cs一2tics+卢2一卢2，+o))¨(s)一C2。勖(2)(o)+(2Zc一8c—C2s)．品(1)(O)一％，+(5)=O．最后考虑了6=0这种特殊情况，得到了L．s变换所满足的一个显式表达式小，=7Ko·暴糍筹乌锱．在第三章主要讨论破产前瞬问盈余分布．考虑了两种情况，即“z和 u曼z的情况，得到了破产前瞬间盈余分布满足的积分表达式毋(叩)：，”f12te-吖以659’毋(uedt+cg算)--Z1：r)dF(：)出J0J0。。坪剑∥涨弦风詹c喵)dF㈤以 在第二节中，证明了二次连续可微性，从而得到了破产前瞬间盈余分布满足的 积分．微分方程(c+轧)2砖2’(Ⅱ，z)+(J～2卢)(c+J“)砖1’(“，z)+卢2毋(“，z)=卢2，“乃(u—z，。)dF(z)+^。!。)卢2[1一F(u)】．J 0——’ 并且还具体考虑了索赔分布服从F(x)=1一e—h，z0的情况，得到了昂(u．z) 满晨的微分方程(c+J“)2砖2’(u，。)+(6—2卢)(c+J。)砖1’(。，z)一-8r2F6(“，。)+卢2(1+÷)。一^“厅(o，。)：o在第三节中作了一个辅助函数，并且对它进行L．S变换，得到了L—S变换所满足的微分方程62s2啪(2)(s)+(d2s+2卢占s～25cs2)珊(1)(s)+(C2S2—5cs一2tics+卢2一卢2，+(s))啪(s)+(2pc—Jc—c2s)^《1’(o，。)一c2喇2’(o，z)+L6(。)，+(s)=0．最后当J=0时，得到了一个有用的结果卵(s)= —LO(—X)．!!二!)二竺￡：型二墅：!!12rz(s)一声2f4(5)在第四章和第五章，我们分别考虑了破产时赤字分布以及破产前盈余和 破产时赤字的联合分布，同样地，得到了它们的积分表达式，积分一微分方程 以及它们的辅助函数的L．S变换满足的微分方程．最后当5=0时，我们得到 了L．s变换的一个显式表达式小，=萼羟糌苦筹铲Ro(Y)p一8)一(rf+(s)一sf+(r))rf(s)一卢2f+(s)仲)=掣-虹错翁寄型．在第六章中我们讨论了罚金折现期望函数西6．。(“)．在第一节中，我们得 到了圣6，。(u)的积分表达式西d，。(。)：／_0。卢2te-∞+n)‘f“一。+。5*’西6，。(ue6t+c$*’一。)dF。)dt’JoJ0+j(000碑e卅+0)2上i硝，”(uedt+c$#),z--(ue6t+c$跏删t并且指出当(。，Y)取不同的函数形式时，可以得到不破产概率，破产前瞬间 盈余分布，破产时赤字分布，破产前盈余和破产时赤字的联合分布积分表达 式．在第二节中，我们证明了垂6．。(u)的连续可微性，并得到其积分一微分方 程(c+du)2圣d，。(2)(“)+陋一2(p+a)](c+巧u)币6，。(1)(u)+(p+o)2西6，。(u)，“=卢2／圣6，。(“一z)dF(z)+卢2A(u)．J0最后指出当J=0时， [6]中的一些结果可以由我们的结论得到．在第三节中 引入了辅助函数，并且对它进行L．s变换，进一步得到了L—s变换满足的微分 方程．关键词：Erlang(2)风险模型，Laplace．Stieltjes变换，利率，破产概率，破产 前瞬间盈余，破产时赤字，罚金折现期望．3ABSTRACTThis dissertion mainly study the Erlang(2)risk model with constant interest force．we conside