基于层次分析法金砖国家银行业竞争力比较分析.docVIP

基于层次分析法金砖国家银行业竞争力比较分析 　　【摘要】金砖国家是指五个主要的新兴市场，分别为巴西、俄罗斯、印度、中华人民共和国和南非，其人口和国土面积在全球占有重要份额，并且是世界经济增长的主要动力之一。随着五国经济快速增长，其国际影响力与日俱增。金融全球化已经席卷全世界，各国的银行业也面临更为复杂的国际经济环境。作为新兴经济体的金砖五国，既要认识到合作的重要性，也应该互相竞争以促进更长足的发展。本文以这五个国家银行业为研究对象，基于比较优势的理论，综合运用金融学、货币银行学的知识，采用层次分析方法以及定性分析和定量分析相结合的方法研究各国银行竞争力的问题，并在文章最后提出提高各国竞争力的相关建议。 　　【关键词】金砖国家 银行业 竞争力 层次分析法 　　一、导论 　　（一）研究意义 　　近期，由于金砖国家经济增速相对放缓，国际上出现了唱衰金砖国家的论调。一些西方媒体对几国在金融领域合作所定的目标和其在国际上的地位都提出了质疑，甚至有人提出金砖国家的“黄金十年”已经过去。在经济全球化和金融一体化的今天，金砖国家作为新兴经济体要想在国际金融市场越来越动荡的背景下立足和发展，不仅仅需要作为一个整体相互合作，更应该努力提高自身的竞争力。银行作为信贷中心、转账结算中心和现金出纳中心，他是资金活动的中枢神经，是宏观调控的关键部门，是整个经济活动的总枢纽。在过去的几十年里，金砖国家银行业为各国国民经济和国际竞争力的提高做出了重大贡献，但是不可否认，金砖国家的银行业也存在不少问题，而且其中各国所存在的问题不尽相同。因此，本文结合各国的具体情况，对各国的银行业竞争力进行比较，找出他们的优势和不足，提出一些相关建议，希望对金砖五国在国际金融竞争中占据有利地位有所帮助。 　　（二）国内外研究综述 　　目前，关于银行竞争力最权威的诠释是日内瓦的世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（IMD）的金融体系评价标准。这套方法主要根据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金融业的整体竞争力。其中，银行业的国际竞争力指标主要包含：一是中央银行政策对经济发展的影响是否积极；二是银行规模；三是银行业资产额占GDP比重；四是存贷款利差；五是对金融机构的法律监督是否足以保持金融稳定。本文主要借鉴此套指标，分别从宏观、中观及微观的角度来比较各国的国际竞争力。 　　许多国内学者在研究我国商业银行竞争力时都采用了对指标体系的数据进行比较的方法。如于良春、鲁智勇（2003）将商业银行竞争力分解基础资源、人力资本等为八个因素，以此界定银行竞争力，建立了一个包含40个指标的指标体系。但是在分析国有商业银行竞争力状况时，他们并没有采用其完善的指标体系进行分析。邵新力（2001）在其研究中指出银行竞争力指标体系应包括反映安全能力、金融创新能力、文化建设等多方面，并在此基础上建立了指标体系，比较了指标数据，但甚少涉及研究其中难以进行量化的文化建设等方面。 　　李振静、鲁登荣（2010）基于因子分析法，对我国2009年上市银行竞争力进行分析。作者在文中首先选取了四个指标（规模指标、成长性指标、盈利能力指标和安全性指标），然后建立因子载荷矩阵并命名公因子，计算各公共因子及综合因子的得分，最后得出了结论。 　　二、金砖国家银行业竞争力评价方法及指标体系的构建 　　（一）金砖国家银行业竞争力评价方法 　　美国匹茨堡大学教授、著名运筹学专家萨蒂（T.L.Saaty）于20 世纪70年代初期首次提出层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称为AHP）。它是一种实用的多准则决策方法，它把一个复杂问题表述为有序的递阶层次结构，通过人们的判断对决策方案优劣进行排序。层次分析法的基本思想是把复杂问题分解成各个组成因素，又将这些因素按支配关系分组形成有序的递进的层次结构，通过两两比较的方式确定各个因素的相对重要性，然后综合决策者的判断，确定决策方案相对重要性的总的排序。其特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上，利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化，从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法。 　　层次分析法的步骤如下： 　　第一步，建立递阶层次结构。把复杂问题分解为元素的各组成部分，把这些元素按属性不同分成若干层，以形成不同层次。同一层次的元素作为准则，对下一层次的某些元素起支配作用，同时又受到上一层次元素的支配。这种从上到下的支配关系形成了一个递阶层次。 　　第二步，构造两两比较的判断矩阵。在建立递阶层次结构后，上下层次之间元素的隶属关系就被确定了。假定上一层次的元素CK作为准则，对下一层次的元素A1，A2，A3，A4…AK有支配关系，我们的目的就是在CK下按它们