基于历史模拟法的风险价值算法在GPU上的实现和优化-计算机科学.PDFVIP

第 卷 第 期 计 算 机 科 学 ４５ 　 ５ Vol．４５No．５ 年 月 ２０１８ ５ COMPUTER SCIENCE Ma ２０１８ y 基于历史模拟法的风险价值算法在GPU上的实现和优化 １ ２ ２ ２ １ 张 劼 文敏华 林新华 孟德龙 陆 豪 　 　 　 　 　 　 １ ２ (上海清算所 上海 ) (上海交通大学高性能计算中心 上海 ) 　 ２００００１ 　 　 ２００２４０ 　 ( , ) , . 摘 要 风险价值 是风险管理的基本工具 可对现有头寸的下行风险提供量化衡量方法 基于 　 　 ValueatRiskVaR ( ) , . 历史模拟法的VaR HistoricalVaR是最流行的计算方法之一 被广泛应用于世界各大金融机构 对金融产品进行实 , . , , 时或准实时的VaR计算 对于及时规避金融风险具有重要意义 由于金融产品日益复杂 产品数量持续增长 现有 . , 计算平台上的计算能力已经难以满足 的性能需求 为解决这一问题 在 上使用 对 CPU VaR GPU CUDA Historical . 、 、 VaR的计算代码进行了实现和优化 通过改进排序算法 基于MultiＧstream隐藏通讯时间 解耦数据依赖并实现细粒 , , 度并行等优化方法 CUDA版本的VaR计算性能比优化后的CPU单核性能提升了４２．６倍 为快速计算超大数量债 . . 券的VaR提供了有效的解决方案 以上优化方法也可以为金融领域内其他算法的GPU化提供思路 , , , 关键词 风险价值 风险管理 　 HistoricalVaRCUDA 中图法分类号 文献标识码 / 　TP３９９　　　 　A　　　DOI　１０．１１８９６ ．issn．１００２Ｇ１３７X．２０１８．０５．０５０