金融统计01-课程简介.pdf

第1章 课程简介 金融统计学 • 统计学(statistics) –研究数据(data)的学科，采集数据，并基于一定概率模 型对数据进行描述和分析 • 应用统计学(applied statistics) –运用统计的原理和方法分析自然或社会现象 –通常借助于统计软件；要求按规范报告分析结果 –例：生物统计学(biostatistics)、社会经济统计学、商务 统计学等 • 金融统计学 –金融专业的应用统计学 –运用统计的原理和方法分析金融现象，揭示其规律， 并为金融领域的各种决策提供实证依据 课程主要内容 •统计方法部分（主要部分） –概率基础：概率分布及相关金融理论应用 –统计描述：图形法、数值法 –统计分析：假设检验、方差分析、线性回归、 时间序列等 •金融应用部分 –中央银行、商业银行、证券市场相关统计分析 参考书（1） • 金融学 –入门：Financial Economics, Bodie, Merton, 2009 (博迪和莫顿的《金融学》) –中级：Options, Futures and Other Derivatives, Hull, 2011 (赫尔的《期权、期货和其他衍生品》) • 概率与统计 –入门：Probability and Statistics, Degroot, 2012 ( 《概率与统计》，北美众多名牌大学的本科教材) –中级：Introduction to Probability Models , Ross, 2010 (《概率模型导论》，北美精算师参考书) –中级：Statistical Inference, Casella, 2002 –( 《统计推断》，经典的统计学专业本科教材) 参考书（2 ） •计量经济学 –入门：Introductory Econometrics, Wooldridge, 2004 ( 《计量经济学导论》，本科) –中高级：Econometric Analysis, Greene, 2008 ( 《计量经济分析》, 研究生) •应用统计 –入门：Statistics For Business and Economics, Anderson, 2011 ( 《商务与经济统计》，热门，经济类、管理类本 科) 第 章 概率基础 •第1节概率分布 •第2节从条件分布认识统计 •第3节金融市场的二项模型 第1节 概率分布 •贝努里分布 •二项分布 •指数分布 •连续计息 最简单的离散型概率分布：贝努里分布 •贝努里分布（Bernoulli distribution） –随机变量X 只取0和1两个值，且取值为1的概 率为p 概率函数：f (x) p x (1p )1x , x 0, 1 •贝努里分布的主要特征 期望值：E (X ) 0 (1p ) 1p p 2 2 2 E (X ) 0 (1p ) 1 p p  方差：Var(X ) E (X 2 ) [E (X )]2 p p 2 p (1p ) 贝努里分布例 • 随意投两次公平的(fair)硬币，设正面为1，反面为0，则 两次的结果X 、X 是独立的贝努里随机变量。 1 2 （1）求X 大于等于X 的概率Pr(X