银行从业风险管理 第五章 操作风险管理.pdf

银行从业 风险管理 精讲班 主讲老师：姬新龙 第五章 操作风险管 理 第五章 操作风险管理 本章考情 历年试题分布情况：综合近年来的考题分析，本章内容以多 选题、判断题形式出现的居多，且历年考试中都有8-12分的 分值比重。 考试目的：通过本章的测试，使应考人员了解商业银行操作 风险识别、评估要素、控制措施、监测方法及风险报告等。 主要内容：操作风险识别，操作风险评估，操作风险控制， 操作风险监测与报告，操作风险资本计量。 第一节 操作风险识别 本节的主要考点及知识点： 操作风险分类，操作风险识别方法（自 我评估法，因果分析模型） 第一节 操作风险识别 一、操作风险分类 1、定义 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、 员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风 险。 2、分类 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流 程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。 束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一节 操作风险识别 （1）人员因素 （内部欺诈、失职违规、员工技能匮 乏、核心雇员流失、违反用工法） （2）内部流程 （业务流程缺失，设计不完善，流程 没有被严格执行，包括财务／会计错误、文件／合同 缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付 错误、交易／定价错误六个方面） 束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一节 操作风险识别 （3）系统缺陷 （系统设计不完善和系统维护不完善 所产生的风险，具体表现为数据／信息质量、违反 系统安全规定、系统设计／开发的战略风险，以及 系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题）。 （4）外部事件 （外部欺诈，洗钱，政治风险，监管 规定，业务外包，自然灾害，恐怖威胁。 束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一节 操作风险识别 【例题】：1、操作风险的成因主要包括（ ） Ａ、人员因素 Ｂ、内部流程 Ｃ、系统缺陷 Ｄ、外部因素 Ｅ、其他因素 【答案】为ABCD。 【解析】概念记忆类。 束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一节 操作风险识别 【例题】2、关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ ）。 A、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为 可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的 操作风险 B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作 风险发生 C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 【解析】答案为C。概念理解类，排除法。 分类 第一节 操作风险识别 【例题】3、与市场风险和信用风险相比，商业银行的 操作风险具有（ ） A、特殊性、非盈利性和可转化性 B、普遍性、非盈利性和可转化性 C、特殊性、盈利性和不可转化性 D、普遍性、盈利性和不可转化性 【答案】：B 【解析】理解分析类。 分类 第一节 操作风险识别 【例题】4、商业银行在市场交易过程中的交易/定价错 误属于（ ） A、市场风险 B、操作风