银行从业风险管理 第一章 风险管理基础.pdf

银行从业 风险管理 精讲班 主讲老师：姬新龙 第一章 风险管理基础 第一章 风险管理基 本章考情 础 历年试题分布情况：结合历年考题分析， 本章是考试的重点内容，历年考试中都有8—11分 的分值比重。 考试目的：通过本章的测试，使应考人员 掌握风险的概念、风险管理的重要性、商业银行 面临的主要风险类型及风险管理的主要策略等。 第一节 风险管理基 础 主要内容：风险概念；风险管理与银行经 营的关系；风险类型；风险管理策略；监 管资本；资本充足率；经济资本；基础数 理知识。 第一节 风险管理基 础 本节的主要考点及知识点： 风险、收益、损失；风险管理与商业 银行经营；商业银行风险管理的发展。其中重 点是风险管理对商业银行经营的重要意义和作 用，难点是风险管理发展不同阶段的特征。 第一节 风险管理基 础 一、风险、收益与损失 风险是指未来结果出现收益或损失的不确定 性。 风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是 负面的。 风险与收益的联系：一方面有助于商业银行对 损失可能性和盈利可能性的平衡管理；另一方面有利 于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。 束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一节 风险管理基 础 风险与收益的区别：损失是一个事后 概念，反映的是风险造成的实际结果（善后 处理）；而风险却是一个事前概念，反映的 是损失发生前的事物发展状态，是用概率描 述的一种可能性（事前风险管理）。 束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。 过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。 克法顿法》取消禁止商业银行承销股票的规定。 第一节 风险管理基 础 金融风险可能造成的损失分为预期损 失 （平均值，采取提取损失准备金和冲减利 润的方式来应对）、非预期损失 （置信区间 内的可能性，利用资本金来应对）和灾难性 损失 （具有威胁的重大损失，通过购买商业 保险来转移风险）三大类。 第一节 风险管理基 础 【例题】1、风险是指： （ ） Ａ、损失的大小 Ｂ、损失的分布 Ｃ、未来结果的不确定性 Ｄ、收益的分布 【解析】答案：C。概念、记忆类。 第一节 风险管理基 础 二、风险管理与商业银行经营 1、商业银行的经营特征 《中华人民共和国商业银行法》第四 条明确规定了“商业银行以安全性、流动性 、效益性为经营原则，实行自主经营，自担 风险，自负盈亏，自我约束”。 第一节 风险管理基 础 2、风险管理与商业银行经营的关系 第一，承担和管理风险是商业银行的基本职 能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。