风险评估培训课件.ppt

1、对于风险识别理解正确的有(　)。 　　A.风险识别是一项静态的，依靠专一部门完成的工作 　　B.风险识别是连续不断的重复过程 　　C.风险识别是一项系统工程，内外部因素均需考虑 　　D.风险识别程度和准确性影响日后的风险分析和风险应对 E.风险识别只需要识别出风险的存在即可 答：BCD 2、下列各项中，属于静态风险的有(　)。 　　A.经营风险　　B.财务风险 　　C.财产风险 D.责任风险 E.违约风险 答：CDE 4、下列表述中，可以作为一个可行的战略目标的是(　)。 　A.逐步扩大企业的市场占有率　　 B.逐步将销售收入提高18% 　C.在三年内使企业的市场占有率达到24% D.实现规模经济，降低单位产品成本 答：C 5、下列风险中，可以分散的是(　)。 　A.宏观经济形势变动　　 B.经营风险 　C.税制改革 D.会计准则改革 答：B 6、以下描述属于风险评估特点的有( )。 　A.既要评估现有风险，也要评估潜在的风险 　B.可能是正规的量化风险评估程序，也可能是不太正规的方法 　C.应覆盖企业经营的所有层面以及企业的所有活动 　D.评估的最佳时机是订立年度计划或定期计划的过程 　答：ABCD 7、某矿业集团近期收购了厄瓜多尔铜矿，集团风险管理部派李辉驻该铜矿担任中方管理人员，并负责该铜矿的风险管理工作。下列各项中，李辉可以用以应对该铜矿政治风险的措施有( )。 　A.与当地职工建立良好关系 　B.向国际保险公司对该项目政治风险投保 　C.当厄瓜多尔出现自然灾害时，主动进行捐助 　D.在原料、零配件的采购上适当以当地企业优先 　答：ABCD 8、乙公司为一家专营空中物流货运的航空公司，现正为可能开发的中东航线进行风险评估。一下所制定的风险评估系图。 在风险管理的基本原则下，乙公司应将注意力集中应对所面临的风险有（ ） A、风险1和风险2 B、风险1、风险2和风险3 C、风险1、风险2和风险4 D、风险1、风险2 、风险3和风险4 答：A 风险评估系图的横坐标是可能性，纵坐标是影响。与影响较小且发生的可能性较低的风险相比，具有重大影响且发生的可能性较高的风险更加亟待解决。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四节 风险分析 绘制风险坐标图如图4—1所示。 极高 ? ? ? ? ④ 高 ? ② ? ? ? 中等 ? ? ③ ? ? 低 ① ? ? ? ? 极低 ? ? ? ? ? 第四节 风险分析 第四节 风险分析 风险分析 （二）定量分析的方法 定量分析法，就是对构成风险的各个要素和潜在损失的水平赋予数值或货币计量的金额，从而量化风险分析的结果。 比较常用的定量分析法有情景分析、敏感性分析、VaR、压力测试等。 风险分析 （1）情景分析法 情景分析法是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的一种分析方法。 情景分析法对这些情况特别有用：提醒决策者注意某种措施或政策可能引起的风险或危机性的后果；建议需要进行监视的风险范围；研究某些关键性因素对未来过程的影响；提醒人们注意某种技术的发展会给人们带来哪些风险。 风险分析 （2）敏感性分析 敏感性分析是通过分析，预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。 虽然敏感性分析已得到广泛的应用，但也有其弱点。这种方法要求每一关键变量的变化是相互独立的。然而，管理层更感兴趣的是两个或两个以上关键变量的变化的综合影响。仅仅考虑独立的因素是不现实的，因为它们往往是相互影响的。 风险分析 （3）VaR值 风险价值（VaR），是指在正常的市场条件和给定的置信水平（通常是95%或99%）下，在给定的特有期间内，某一投资组合预期所面临的潜在的最大损失金额。 VaR把对预期的未来损失的大小和该损失发生的可能性结合起来，不仅让投资者知道发生损失的规模，而且知道其发生的可能性，是一种数量化市场风险的重要量度工具。 风险分析 （4）压力测试 压力测试是指评估那些具有极端影响事件的情景下，分析评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法。 压力测试一般被用作概率度量方法的补充，用来分析那些通过与概率技术一起使用的分布假设可能没有充分捕捉到的低可能性、高影响事件的结果。 案例4-5 美国银行业的压力测试 第五节 风险应对 风险应对 一、风