交易模型之程序化检验（一）-瑞达期货.PDFVIP

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2019-03-13 发布于天津
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金融工程大道至简系列 2013-4-10 2013-4-10 -44--1100 交易模型之程序化检验（一） — — 金融工程——专题报告 --以唐奇安通道趋势化突破模型为例报告摘要研究员张夕阳程序化往往能创造出超过手工的操盘超额收益。咨询证书编号：Z0002314 枝术分析类模型因其准确率相对较高，仍是当今程序化电话：0592--5950223 交易中的主流模型，如R-Breaker、RuggerioBond模型邮箱：xmsunrise@ 等。一旦那些被奉为经典的模型的“黑匣子”被打开，其原理、方法竟是如此的简明，可谓是大道至简。华尔街的一句投资名言：趋势是你最好的朋友。而识别趋势变化最为常用和有效的信号：突破。突破后往往形成新的一轮更大级别趋势，倍受市场重视。本报告采用价格突破法模型来测试。当价格一旦高于前 N个周期K线的最高点时，预示该N周期内趋势被突破。其相应策略，做多。反之，当价格一旦低于前N个周期 K线的最低点时，预示新的趋势产生。其相应策略，做空。趋势化突破模型经典式代表：唐奇安通道。测试结果：基于金字塔平台，选取 2010/4/19 --2013/3/31测试。策略运用于股指连续5 Min的K线，不隔夜持仓。交易费用（一手合约双向费用约 200-260 元）：按成交额双边0.01%，滑点双边0.4。样本内716 个交易日，投入100万资金每次成交一手合约累计收益率181.95万，收益率181.95%，交易费用为28.28万。回撤率6.50%，最大回撤值4.6万，成交次数1178次，一天平均成交约1.6次，胜率为48.15%。其中，空头成交次数613次，胜率为51.22%，盈亏比1.05；多头成交 565次，胜率为44.6%，盈亏比为0.81。 1 金融工程大道至简系列内容目录 …. ….