谈常见效用函数下临界保费的计算论文.docxVIP

　　论文关键词效用函数临界保费理赔论文摘要根据保险人保险定价的效用方程,分别讨论了在3种不同效用函数下的临界保费从管理决策的角度看,保险产品的定价问题、准备金提留问题、再保险自留额问题以及资产负债配比问题都是风险和不确定条件下的决策从风险决策的理论和实践知道,合理的决策不仅取决于对外在环境的不确定的把握,而且取决于决策者对自身的价值结构判断在保险学中,通过引入效用函数来描述决策者的风险态度、偏好和价值结构,并将它与潜在损失或理赔的概率评估有机结合起来,从更加综合的角度寻求诸多保险决策问题的解一般地,决策者的风险态度被分为三种类型风险偏好、风险厌恶和风险中立,分别对应着他们的效用函数的曲线为上凸、下凸和直线三种情况最普遍的情况是厌恶风险,本文重点讨论此种情况1保险定价问题引理1不等式设决策者的风险是厌恶风险,即它的效用函数满足′0,″假定决策者保险人拥有财富若要承保,则可以在原有财富的基础上增加一笔保费收入,但是得替被保险人承担风险,其财富变成了随机变量+-,其中随机变量表示风险,其概率分布为若不承保,则保险人确定地拥有财富设保险人关于确定量和关于随机变量分布的效用函数分别为和[],则对保险人而言,合理的承保保费应满足不等式[+-]≥越小,要承保的效用[+-]越小,当小到使等号成立时,承保已无任何吸引力,所以保险人愿意接受的最底保费*是使得上式等号成立的临界值,称为临界保费根据期望效