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蒙特卡洛模拟在地震保险触发指数设计中的应用摘要 蒙特卡洛模拟在地震保险触发指数设计中的应用 摘要 青海玉树地震后国内对地震风险越来越关注，快速提供灾后重建资金成为 当前研究的热点问题，而保险资金被视为最重要的资金来源。通过研究发现， 指数保险在巨灾风险中不仅能规避传统保险道德风险与逆选择问题，且其“一 触发即赔付”的赔付机制恰能满足快速理赔要求。但指数保险在设计过程中需 大量数据作支撑，我国历年来地震数据积累十分有限，因此解决数据问题成为 其成功实现的首要前提。 蒙特卡洛方法的出现为解决这一难题提供了可靠依据。蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法，也可按其本质称为随机抽样技术或统计模拟方法。其理论基 础是概率统计中的“随机数”理念。它通过建立科学合理的统计模型，将研究 对象或者梳理问题转换成为一种对随机数的模拟和计算过程。随着计算机这一 载体的不断进步和发展，越来越多的研究对象可以通过这一方式科学简化、降 低运算难度，最终获得优质的研究成果。 目前，MC方法已被广泛应用于金融领域。基于此，本文在总结一般研究的 基础上，借鉴CCRIF和加州地震指数保险的先进经验，结合MC模拟方法，以 青海省的地震经验数据为样本对地震指数保险触发指数进行测算，并做了适用 性验证。 本文第一章对MC方法在国内外的研究现状进行了分析，构建文章思路框 架图，并展示地震风险从数据收集到指数值模拟再到破产概率计算的整个流程， 揭示地震指数与MC模拟法问的内在联系；第二章主要阐述地震指数保险的内 涵及指数值产生过程，研究MC方法的基本思想、基本原理和特性，包括收敛 性、误差、适用性以及其实现思路等；第三章具体分析了Easyfit和Matlab软件 的相关功能，阐述MC方法在两款软件中的实现细节，同时引入地震指数保险 测算模型，为实证部分奠定基础；第四章为实证分析部分，通过实例进行触发 点指数的测算。 本文实证部分通过收集青海省1993～2016年的地震数据代入所建模型，利 用Excel算出各年灾害指数值Index，实现触发点指数11和终止点指数12的初选； 其次运用Easyfit软件得出IndexR。。和Indexc。。的最优分布拟合函数，并结合 Matlab软件，通过随机数发生器和逆函数实现MC模拟；最后经假设条件计算 地震基金中不同触发条件下的破产概率。通过层层细分，本文最终得出第一层 触发点指数‘为1040，终止点指数J：为1488；第二层触发点指数Ji为1488，终 止点指数E为1936；第三层触发点指数??为1936，终止点指数片为2383．73。 II 万方数据 工程硕士学位论文最后通过历史经验数据，进一步验证了所选指数的合理性。 工程硕士学位论文 最后通过历史经验数据，进一步验证了所选指数的合理性。 关键词：MC模拟；地震指数：破产概率；Matlab软件；Easyfit软件 II[ 万方数据 Ab Ab stract Earthquake risk gets increasing attention due to the Yushu Earthquake that happened in Qinghai．The methods to provide funds for reconstruction have quickly triggered intense debate in the research institutes．While insurance is considered as the most important source of the funds．Index Insurance。which relies on its mechanism called“a trigger to pay”，has been proved to be a good method to improve the compensation process in catastropheS．Meanwhile．the threat of adverse selection and moral hazard which exposed in traditional insurance can also be avoided． Data is necessarily needed in designing trigger index．However，our country did not keep sufficient record in the past decades。As a result，resolving this issue is the primary requirement to design trigger index．Fortuna