2 主观概率和先验分布.pdf

2 主观概率和先验分布 ( Modeling uncertainty with probability )  2.1 概率的基本概念  2.2 先验分布及其设定  22.33 设定主观概率的案例设定主观概率的案例  2.4 “埃尔斯伯格悖论”(Ellsberg paradox) 2.1 概率的基本概念  1)概率的三种定义  2)主观概率  3)主观概率定义  4)主/客观概率的比较  5)小结:主/客观概率 2.1 概率的基本概念  研究概率的必要性:第一章指出了决策问题的基本特点 之一是自然状态的不确定性。  由于自然状态的不确定性，决策人无论采取什么行动， 所产生的后果都会因自然状态的不同而不同所产生的后果都会因自然状态的不同而不同。为了能为了能 对决策进行给定量化研究、有必要定量地表达自然状 态的非确定性。  概率是定量表达不确定性的重要工具，我们要对设定 自然状态的概率分布所涉及的问题与相应的处理方法 进行分析和讨论。 随机事件与概率  随机事件：事件有多种不同的结果，在同样的 条件下进行一系列重复试验，每次出现的结果 都不能预先确定的事件称为随机事件。  概率：随机现象在每次试验中的结果虽然是不 确定的，但在大量重复试验下，各种不同结果 出现的可能性的大小是具有规律性的，这种规 律性称为概率。 随机试验具有下面三个特点：  1.在相同条件下可以重复进行；  22.试验前不能确定出现哪种结果试验前不能确定出现哪种结果；  3.试验前知道可能出现的所有结果。 1)概率的三种定义  (1) 频率与概率  (2) Laplace的概率定义  (3)(3) 概率的公理化定义概率的公理化定义 (1) 频率与概率  为了描述随机事件发生的可能件的大小， 人们通常进行随机试验并观察试验结果。 在相同条件下进行了n次试验，其中事件A 发生的次数发生的次数nn 称为事件称为事件AA发生的频数发生的频数，，比值比值 AA n ／n称为事件A发生的频率，记作人f (A): A n f n ( A ) ˆ n A / n 古典的概率(probability)的定义如下: p (A ) lim f n (A ) n  (2) Laplace的概率定义  P(A)==k/N 式中，k为A所含基本事件数，N为基本事件 总数总数  适用条件: 1.基本事件有限 2.每个基本事件等可能 (3)Kormogorov公理化定义 E是随机试验,S是E的样本空间,对E的每一事件A,对 应有确定实数P(A),若满足: ①①非负性非负性：：00≤≤P(A)P(A)≤≤11 ②规范性： P(S)=1 ③可列可加性：对两两不相容事件Ak (k=1,2…) (A ∩A =φ),有: i j P( ∪A )=∑P(A ) k k 则称P(A)为事件A发生的概率. 小结  以上所述的3种概率的定义中有一个共同的特点，这就 是概率是在多次重复试验中，随机事件A发生的可能性 的大小的度量。  而在实际的决策问题中，自然状态的概率往往无法通 过重复试验求得：  (1)有的自然状态无法重复试验 如：明天是否下雨、新产品销路如何、明年国民经济增长率 如何、能否考上研究生  (2)试验费用过于昂贵、代价过大 如：洲导弹命中率、战争中对敌方下一步行动的估计 2)主观概率(subjective probability, likelihood) 主观概率的引入： 由于由于上述原因述原因，需要有需要有一种能在