第五讲--面板数据模型.pptVIP

2、Hausman检验-区分固定效应与随机效应 服从 分布 Hausman（豪斯曼）检验 原假设与备择假设是 H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型） 当H 时，拒绝原假设，选择固定效应模型 五、案例分析 案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。 15个省级地区的人均消费序列 15个省级地区的人均收入序列（个体） 第五讲 结束 计量经济学 第五讲 面板数据模型 主讲人：李顺毅 面板数据模型 面板数据定义 15个省级地区的人均收入序列 二、模型分类 混合模型 固定效应模型 随机效应模型 1、混合模型 混合模型的估计结果 2、固定效应模型 从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 3、随机效应模型 三、面板数据模型的估计方法 1、混合OLS估计—估计混合模型 2、平均数OLS估计—估计固定效应 样本变得太少了 3、离差变换OLS估计—估计固定效应 （within OLS） 4、一阶差