基于风险角度的资产组合方法研究.docxVIP

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2019-11-27 发布于广西
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基于风险角度的资产组合方法研究.docx

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目录 1、引言 .- 4 - 1.1、从风险角度出发...........................................................................................- 4 - 2、基于风险的投资理论介绍..................................................................................- 5 - 2.1、等权投资组合(EquallyWgted)......................................................................- 6 - 2.2、反向波动投资组合(InvVol)..........................................................................- 7 - 2.3、风险平价投资组合(RiskParity)....................................................................- 7 - 2.4、最大分散化投资组合(MaxDiversification)..................................................- 8 - 2.5、最小尾部依赖投资组合(Minimum Tail Dependence) .................................- 9 - 2.6、全局最小方差投资组合(GlobalMinVaR) ..................................................- 12 - 2.7、最小条件 VaR 投资组合(Minimum CVaR) ...............................................- 12 - 2.8、模型对比分析及评估指标介绍.................................................................- 13 - 3、实证分析之股票篇............................................................................................- 15 - 3.1、针对于沪深 300 股票池的研究分析 .........................................................- 16 - 3.2、针对于中证 500 的研究分析.....................................................................- 20 - 4、实证分析之行业篇............................................................................................- 24 - 4.1、针对于中信一级行业的研究分析.............................................................- 24 - 4.2、针对于中信二级行业的研究分析.............................................................- 26 - 5、实证分析之多资产篇........................................................................................- 28 - 5.1、无权重约束下的表现分析.........................................................................- 28 - 5.2、50%权重约束下的表现分析......................................................................- 30 - 5.3、30%权重约束下的表现分析......................................................................- 32 - 6、总结...................................................................................