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互联网大数据计量经济学的新趋势与新应用领域 第二届中国计量经济学者论坛于 2018 年 12 月 1416 日在中国科学院数学与系统科学研究院召开。本届论坛由东北财经大学、《经济研究》编辑部、厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经 济研究中心、中国科学院预测科学中心联合主办，由中国科学院大学经济与管理学院承办。论坛旨在促进中国计量经济学理论研究与方法应用的发展。本届论坛邀请了美国麻省理工学院( MIT) Whitney Newey 教授、美国南加州大学萧政教授、《经济研究》编辑部刘霞辉研究员、美国堪萨斯大学蔡宗武教授、美国康奈尔大学洪永淼教授、中国社会科学院汪同三研究员、中国科学院汪寿阳研 究员等海内外著名专家学者莅会并发表主题演讲。 Newey 教授研究了大数据在需求分析中的应用。传统研究分析商品价格变化对消费者剩余的影响仅能控制极少价格，往往导致遗漏变量偏误，而逐笔交易数据能解决遗漏变量问题，但因此会 带来自变量过多的问题。机器学习可实现降维并估计出平均需求与消费者剩余边界。此外，他提 出利用控制方程处理总支出的内生性，从而得到一组消费者剩余的正交矩函数，最终估计出消费者剩余。Newey 教授将该方法应用于 Nielsen 交易数据来研究消费需求函数中的交叉价格效应。 萧政教授从计量经济学家视角审视了大数据分析方法。萧政教授指出，计量经济学通过模型 来分析经济现象的关键特征，模型是现实世界的简化，建模时将不关键因素设定为误差项。与之相 反，大数据分析使用显微镜寻找真实世界的镜像。如何调和两类方法，既充满了挑战，也给计 量经济学发展带来了新契机。萧政教授认为，计量经济建模与大数据分析都能促进对方发展。最 后，他总结提出大数据应用中有待研究的十大统计分析问题。 刘霞辉研究员总结了中国经济发展新阶段的特征。刘霞辉研究员认为，当前中国经济呈现五 大特征: 一是经济结构由产品生产经济转化为服务型经济; 二是人力资本、技术创新、高新技术成为经济的主导力量; 三是交通和通信设施逐步完善不断改变社会的生产组织行为和消费者的消费行为; 四是以人的全面发展为中心的经济发展格局正在形成; 五是网络型经济和社会形态逐步形成。刘霞辉研究员指出，这些新特征给经济学研究提出了新命题。 蔡宗武教授探究政策评估中非混淆( unconfounderness) 假定的检验问题。鲁宾因果框架广泛应用于政策评估，其关键假定是非混淆条件，当假定满足时，一般使用回归方法、逆概率加权( IPW) 、双重稳健( DR) 、匹配( Matching) 或分位数处理效应( QTE) 方法，假定不满足时主要使用双重差分( DID) 、工具变量( IV) 、赫克曼选择( Heckit) 、局部平均处理效应( LATE) 等方法。对非混淆条件假定的检验，直接影响到政策评估方法的选择。他提出，可利用辅助变量，采用非参数方法对 特定矩条件进行检验。 * 胡毅，中国科学院大学经济与管理学院，邮政编码: 100190，电子信箱: huyi@ ucas. ac. cn; 陈海强( 通讯作者) ，厦门大学经济学院、王亚南经济研究院、教育部计量经济学重点实验室( 厦门大学) ，邮政编码: 361005，电子信箱: hc335 @ xmu. edu. cn; 齐鹰飞，东北财经大学经济学院，邮政编码: 116025，电子信箱: qiyingfei@ sina. com。作者感谢方颖、洪永淼、刘霞辉、汪寿阳、王维国、张永山等论坛学术委员会和组委会为论坛做出的辛勤工作，以及为本文提供材料的博士后及研究生文强、万千、倪博、田露、闫玉等。 洪永淼教授介绍了时间序列模型平均问题。他从卢卡斯批判等案例出发，指出时间序列模 型存在结构不稳定、结构转换以及模型不确定性等问题，模型平均能够降低模型不确定性。模型平 均的权重可能随时间变化，因而需要发展时变模型平均方法。他提出基于局部交叉验证准则最小化的时变刀切法模型平均( TJMA) 。蒙特卡洛模拟以及实证研究显示，该方法优于其他方法，特别是在非线性时间序列数据中表现更好。 汪同三研究员阐述了经济计量分析如何研究全面深化开放背景下的经济问题。他总结了美国 发动贸易战的动机，认为中美发展差距快速缩小是重要因素。贸易摩擦对实体经济的影响微弱，心 理影响大于实际影响。对比双方有利条件，他认为中国可采取不对抗、按步伐开放与国家核 心利益不退让原则予以应对，而且按步伐开放要引入竞争中性原则。最后，他提出了经济计 量分析评估政策应注重的三大问题。 汪寿阳研究员关注了大数据时代的经济预测问题。他指出，非结构化数据给经济预测带来挑 战，而经济预测至关重要，提出具有广泛适用性与较高预测性能的预测方法非常急迫。他提出，可