【方案】软件系统(FTP)测试方案.docx

精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 XX银行内部资金转移定价系统 测试方案 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 一 . 简介 1 目的 1 背景 1 参考资料 1 二 . 测试方式 1 系统配置功能测试 1 系统负载测试 1 基础数据校验测试 1 报表系统功能测试 1 三 . 测试方法 1 原始期限匹配法 2 久期法 3 赋值利率法 7 偿仍曲线法 7 重定价期限匹配法 7 移动平均法 8 票面利率差额法 8 四 . 测试方案 8 产品测试 8 角色与用户治理测试 8 系统负载测试 9 FTP 曲线测试 10 FTP 报表系统功能测试 10 联调测试 10 数据精确性测试 10 对客利息精确性测试 11 FTP 利润精确性测试 11 通过测试标准 11 五 . 测试资源 11 软件资源 11 人员资源 12 测试组织架构及职责 12 工作范畴支配 12 系统测试方案 12 六 . 沟通机制 12 变更通知 12 测试暂停通知 12 测试风险 13 七 . 测试约束 14 测试准入条件 14 测试准出条件 14 测试中止条件 15 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 一. 简介 目的 本文档用来指导内部资金转移定价系统的测试工作， 尽可能的在系统上线前发觉并订正不要的问题， 为项目经理， 项目开发人员以及测试人员明晰思路，明确测试工作内容及方法，尽早的发觉问题，修 正错误，减低项目风险，削减工程损耗，降低开发成本； 背景 该方案主要为了指导软件测试人员有效地进行测试， 编写此测试方案， 为测试用例的构成进行指导及铺垫， 对所测试软件进行全面地测试，以尽可能发觉隐匿的问题； 参考资料 《XX 银行内部资金转移定价业务需求说明书 v1.7 》 《XX 银行资金转移定价系统功能规格说明书》二. 测试方式 系统配置功能测试 系统的配置主要为用户角色治理， 用户治理等功能， 可以通过实际操作检验，权限治理功能； 系统负载测试 系统所能容忍的最大用户数量， 以及在各种负载压力情形下， 系统的响应时间； 基础数据校验测试 结合导入的基础数据，对 FTP 利润进行人工测算，验证系统运算的精确性； 报表系统功能测试 对 FTP 报表系统中的各项报表的查询调用等功能进行检验；三. 测试方法 本次内部资金转移定价测试方法包括原始期限匹配法，久期法，赋值利率法，曲线偿仍法，重定价期限匹配法，移动平均法，票面利 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 率差额法； 3.1 原始期限匹配法 原始期限匹配法： 针对具有期限的业务， 依据原始期限确定其内部资金转移定价价格的一种方法； 该方法适用到期一次性仍本， 固定利率的业务；如：三个月定期存款，一次性仍本固定利率的一般贷款； 如下图所示： 利率 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 YC(t 4 )  生效日的收益率曲线 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 生效日 CF1 CF2 CF 3 CF 4 时间，期限 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 图：原始期限匹配法 如，贷款的起息日为 04/26/2001 ，到期日为 04/26/2002 ，原始合同期限为 1 年，合同期间不进行重定价，客户年利率为 10% ， 付息频率为 3 个月，计息方式为实际 /365 ，本金为 1,000,000 ；下表所示为基准收益率曲线： 生效日 1 月 3 月 6 月 1 年 2 年 3 年 5 年 1/31/2001 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.43 2/28/2001 4.41 4.91 5.02 5.32 5.81 6.01 9.44 3/31/2001 4.42 4.92 5.03 5.33 5.82 6.02 9.45 4/25/2001 4.43 4.93 5.04 5.34 5.83 6.03 9.46 4/26/2001 4.44 4.94 5.05 5.35 5.84 6.04 9.47 4/27/2001 4.45 4.95 5.06 5.36 5.85 6.05 9.48 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 依据 依据直接期限法得出，转移利率＝ 5.35 ； 3.2 久期法 将久期与转移定价收益率曲线上的时间点相对应， 得出相应的转 移计价利率； 即在转移定价收益曲线上匹配久期期的表内时间点； 算公式如下所示， 计 公式中： N ＝从起始日到再定价日或到期日的总支付次数 CFn ＝第 n 期的现金流（如支付的本金，提前支付额